24일 금융투자업계에 따르면, 브레인자산운용은 지난 19일 두번째 한국형헤지펀드인 '태백'을 설정했다. 설정액은 440억원이며 삼성증권이 프라임브로커(PB)로 선정됐다. 이 펀드는 매크로 기반의 섹터 롱숏 전략을 구사한다. 세계 각국의 거시경제(매크로) 상황 분석을 기반으로 유망 업종은 매수(롱), 부진 예상 업종은 매도(숏)하는 것이다. 브레인은 지난해 9월 처음 헤지펀드 시장에 발을 들여 놓은 후발업체임에도 불구하고 1호 펀드 '백두'가 설정 후 17.48%의 높은 성적을 내며 관심을 받았고, 설정액도 2,137억원까지 치솟았다.
마이다스자산운용 역시 다음 달 롱숏 중심의 멀티스트래티지 펀드를 내놓으며 한국형헤지펀드 시장에 진출한다. PB는 대우증권이 유력한 것으로 전해졌다. 앞서 지난해 말 하이자산운용에 이어 지난 12일 대신자산운용이 헤지펀드에 진출했고, 트러스톤자산운용도 한국형헤지펀드 진출 시기를 조율하고 있어 신규 플레이어들의 활발한 움직임에 거는 기대도 크다.
한국형헤지펀드 전반의 성과도 개선되고 있다. 누적수익률을 보면 소수 펀드의 독주는 여전하다. 지난 18일 기준 누적수익률은 브레인자산운용의 백두가 1위를 달리고 있는 가운데 삼성자산운용의 H클럽 Equity Hedge(11.20%)와 H클럽 멀티스트레티지(7.95%), H클럽오퍼튜니티(7.45%), 미래에셋자산운용의 스마트Q 오퍼튜니티(7.32%), 스마트Q토탈리턴(7.07%) 등이 높은 성과를 거뒀다. 올해 눈에 띄는 점은 누적수익률 마이너스 펀드들의 변화다.
설정 후 수익률이 -7.32%인 신한BNPP 명장 Asia ex-Japan 주식롱숏은 올해 들어 6.19%의 수익을 올렸고, 한국투자펀더멘털롱숏도 설정후 수익률이 -2.31%이지만 올해 들어서는 3.22%의 성과를 냈다. 한화 Asia Pacific Long-Short 역시 누적수익률은 0.61%이지만 올해 들어서만 6.36%를 기록했다. 이경하 KDB대우증권 PBS본부장은 "그 동안 한국형 헤지펀드에 대한 운용사ㆍ매니저들의 노하우가 쌓이며 운용의 묘가 생겼고, 이 점이 수익률 개선으로 나타난 것으로 보인다"며 "수익률 개선을 보이는 펀드와 그렇지 못한 펀드 간 옥석이 가려지고 있다"고 평가했다.
한편 저금리에 투자처를 찾지 못한 기관들은 하나 둘 헤지펀드로 눈을 돌리고 있다. 현재 삼성자산운용의 주요 펀드에 대해 3개 중소형 연기금들이 투자를 검토중인 것으로 알려졌다. 한국형헤지펀드는 총 24개이며 최근 미래에셋 펀드에서 2,000억원 규모의 계열사 자금이 빠져나가면서 전체 설정액은 8,659억원으로 줄어들었다. 상장을 준비중인 미래에셋생명 자금이 빠졌기 때문인데, 이 자금은 3월 이후 다시 펀드에 투자될 것이라는 게 업계의 설명이다. 헤지펀드 투자자금이 위험가중치가 높아 3월 말 재무제표에서 제외하기 위한 일시적인 조치라는 것이다.
