금융감독원은 한국은행과 ‘글로벌 스트레스 테스트(GST)’에 참여한다고 24일 밝혔다.
GST는 바젤은행감독위원회(BCBS1)와 금융안정위원회(FSB2)가 주관하며, 위기 시나리오에 따라 국가별 은행의 자본비율 변동과 국가 간 전염효과를 통일된 기준으로 측정하고 스트레스 테스트 방법론 및 결과를 비교·평가한다. GST는 전 세계 감독당국·중앙은행이 공통된 위기 시나리오에 따라 자국 은행의 건전성을 비교 분석하는 첫 시도다.
BCBS 회원인 금감원과 한은은 국내 은행의 건전성을 국제적 감독 기준에 맞춰 점검하는데 협력하기로 합의하고, 공동으로 스트레스 테스트를 할 예정이다.
BCBS·FSB는 GST에 필요한 향후 3년간 국가별 거시경제변수 시나리오와 테스트 실시기준을 제공할 계획이다.
각 참여 국가는 BCBS·FSB가 제공한 시나리오를 바탕으로 각국이 보유한 스트레스 테스트 모형에 적용해 은행의 자본 적정성 영향을 분석할 예정이다. GST에서는 국내 금융회사가 보유한 해외 익스포저에 대한 손실을 추정하고, 금융회사 간 부실 전염 효과를 해외 금융회사까지 확대해 분석할 수 있을 것으로 금융당국은 보고 있다.
금감원은 “금감원과 한은은 GST 참여를 통해 금융감독 분야의 주요 선진국과 상호교류·협력 증진을 도모하고 글로벌 은행 스트레스 테스트 결과와 비교 평가를 통해 스트레스 테스트 모형의 고도화 및 금융안정성 평가 방법의 발전 계기로 활용할 계획”이라고 말했다.
