VAR/파생상품 거래때 잠재손실액 수치화(오늘의 용어)

입력 1996.11.28 00:00:00 수정 1996.11.28 00:00:00
미래손실가능액(Value at Risk). 파생금융상품 거래시 금리, 환율 등의 변화에 따라 발생 가능한 최대 손실액을 리스크량으로 측정하는 기법을 말한다.리스크자산 보유기간중 일정한 확률로(통상 95% 이상) 포트폴리오에 발생될 수 있는 최대의 잠재손실액을 통계적으로 나타내는 지표라고 할 수 있다.

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