스마트베타란 특정 팩터를 활용해 지수를 만들고 그 지수를 추종해 인덱스 대비 초과수익을 추구하는 전략을 뜻한다. 특정 업종 및 종목에 대한 쏠림 현상이 나타날 수 있는 시가총액 가중 방식의 인덱스 대신 가치, 모멘텀, 배당, 퀄리티 등 특정 팩터들의 과거 통계를 바탕으로 추종 지수를 구성한다.
이 펀드는 개별 투자자산의 변동성을 기반으로 자산을 배분하는 리스크 배분 전략을 활용해 여러 스마트베타 ETF에 분산 투자하는 것이 특징이다. 투자 전략은 초과수익을 추구하는 면에서는 액티브 전략과 유사하지만 사람의 예측과 판단 대신 특정 원칙을 기반으로 포트폴리오를 구성해 투명하게 운용된다는 점에서는 패시브 전략과 비슷하다. 이스트스프링 관계자는 “스마트베타 전략은 저비용으로 액티브 펀드와 같은 장기 추가 성과를 추구할 수 있다는 장점이 있어 최근 투자자들의 관심이 높다”며 ”특히 이스트스프링자산운용은 최근 계량 모델과 빅데이터 등을 기반으로 운용되는 투자상품 개발에 대한 투자를 지속하고 있다“라고 강조했다.
이스트스프링 글로벌 스마트베타 펀드는 투자자들의 선택을 넓히기 위해 미 달러화로 직접 투자 할 수 있는 펀드와 원화로 투자하고 원·달러 헤지를 하는 헤지형 두 가지로 출시된다. 우리은행에서 펀드 판매가 시작되며 판매사는 더욱 확대될 전망이다.
/김연하기자 yeona@sedaily.com