이 펀드에는 지난 해 9월 국내 최초 사모펀드 투자 공모재간접펀드로 설정돼 우수한 성과를 바탕으로 올해 800억원 넘게 자금이 유입됐다. 펀드평가사 제로인에 따르면 22일 기준 KOSPI지수가 최근 6개월 동안 3.79% 하락한 반면 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션는 6.65% 수익률을 기록했다. 또한 설정 이후 누적수익률은 11.63%에 달하는 등 시장 변동성에도 안정적인 모습이다.
편입 대상펀드는 국내 설정된 운용규모 300억원 이상, 설정 된지 1년 이상 지난 헤지펀드 가운데 정량 및 정성평가와 실사 등을 거쳐 우수 펀드를 선별한다. 이후 투자전략별 배분과 리스크관리 원칙에 따라 최종 포트폴리오를 구성한다. 편입펀드는 집중도를 높이고 투자전략은 롱숏, 채권차익거래, 메자닌, 이벤트 드리븐 등으로 다변화해 다양한 시장 상황에서도 안정적인 성과를 낼 수 있도록 관리한다. 상시 모니터링을 통해 투자펀드의 위험요인이 감지되거나 전략배분 조정이 필요한 경우 리밸런싱을 진행한다.
미래에셋자산운용은 그간 다양한 펀드를 통해 재간접펀드 운용 역량을 키워왔으며, 자산군별 배분에서 섹터 배분까지 다양한 유형의 공사모 펀드에 대한 트렉레코드를 보유하고 있다. 특히 글로벌 재간접 헤지펀드를 운용하며 다양한 펀드평가 툴을 구축하는 등 경쟁력 있는 사모펀드 투자 저변을 넓혀왔다. 특히 3월말 자산운용보고서에 따르면 투자전략 별로 선별한 업계 헤지펀드 10개를 5~13% 수준으로 고르게 편입하고 있다. 전략에 대한 분산투자를 통해 설정이후 연환산 변동성도 4%대로 유지하고 있다. 이는 국내채권혼합형 유형평균과 유사한 수치로 동기간 전체 시장변동성은 14% 수준이다.
회사 측은 “미래에셋스마트헤지펀드셀렉션는 최소 가입금액이 500만원으로 그 동안 투자매력에도 불구하고 개인투자자들의 접근성이 떨어진 헤지펀드 투자 수요를 흡수해 그 규모가 지속적으로 커질 것으로 기대된다”고 말했다.
/서지혜기자 wise@sedaily.com