KB자산운용이 지난 6월 출시한 ‘KB올에셋AI솔루션펀드’는 인공지능(AI)을 활용해 전 세계 주식, 대표적인 안전자산인 미국 채권·크레디트·리츠·커머디티 등 다양한 ETF에 분산 투자하는 EMP펀드다. 글로벌 경기 변동성 확대에 사모펀드 사태 등으로 리스크 관리에 대한 중요성이 높아지고 자산 배분 전략이 중요해지면서 출시 석달 만에 171억원(언헤지형 포함) 넘는 자금이 유입됐다.


현재 주요 편입 ETF는 미국 주식을 주요 자산으로 하는 ‘SPDR S&P 500’을 비롯해 미국 단기채 ETF인 ‘아이셰어즈 숏 트레저리 본드’, 신흥국 국채를 담는 ‘아이셰어즈 EM본드’, 미국 리츠 ETF인 ‘뱅가드 US리츠’ 등이다. 설정 이후 수익률은 헤지상품은 4.58%, 언헤지상품은 2.68%다.

펀드 운용에 사용되는 KB자산운용이 자체 개발한 AI 솔루션 ‘앤더슨’은 4단계로 구동된다. 글로벌 금융시장의 방대한 데이터를 실시간으로 분석해 시장 국면을 파악한 뒤 취합된 정보와 과거 데이터를 종합해 미래의 시장 움직임을 예측하는 시나리오를 도출한다. 이후 이 시나리오에 맞춰 자산별 수익과 위험을 전망해 최적의 투자 포트폴리오를 구축하고 마지막 단계에서 투자 자산별로 가장 효과적인 ETF를 선정해 효율적인 매매를 실행한다. 앤더슨은 이러한 과정을 반복하면서 실시간으로 시장의 변화를 읽어내고 필요할 경우 빠른 리밸런싱으로 수익추구와 위험회피를 지속 수행한다.

홍융기 KB자산운용 멀티솔루션 본부 상무는 “글로벌 시장 상황의 변화에 맞춰 다양한 ETF에 효율적으로 분산투자하기 위해서는 막대한 정보를 분석하고 처리하는 딥러닝 AI기술이 중요하다”며 “KB올에셋AI솔루션펀드는 빠르게 변화하는 시장 환경을 스스로 학습할 수 있는 AI기술을 바탕으로 수익추구와 위험관리를 병행할 수 있을 것”이라고 말했다.
/양사록기자 sarok@sedaily.com