한주성 신영증권 연구원은 14일 “전날의 경우 박한의 핵 리스크가 부각되며 설정됐던 외국인 선물 매도 포지션에 대해 환매수 물량이 유입됐다”며 “이에 따라 선물 지수와 베이시스(현ㆍ선물 가격차이)가 급등했지만, 신규 차익 순매수는 관찰되지 않았다”고 설명했다.
한 연구원은 이어 “전날 선물 시장의 수급 개선은 다소 이벤트성 성격이 짙은 것으로 보이며, 오늘은 지수와 베이시스 등 가격 조건이 일정 부분 조정을 보일 것으로 예상된다”고 내다봤다.
그는 “차익 부문의 수급은 약간의 매도 우위 또는 보합 정도 흐름이 유력해 보이고, 비차익 부문에서는 기존 매수세 유입이 이어질 것으로 판단된다”며 “조용한 옵션 만기일이 될 것”이라고 예상했다.
옵션 만기 이후 시장에 대해서는 “연초부터 국내 증시를 짓누르던 배당차익거래 물량 부담이 거의 해소됐고, 반등세가 나타나고 있다”며 “지수 반등 지속 가능성이 높아지고 있어 지수에 대해서는 강세 대응, 종목에 있어서는 대형주 위주 대응을 추천한다”고 조언했다.
