오는 2006년말부터 적용하는 국제결제은행(BIS)의 새로운 자산건전성 평가 기준인 `바젤(Basel) Ⅱ`에 대한 대비책 마련이 각 은행별로 올해부터 본격화 할 전망이다.바젤Ⅱ는 신용리스크 평가를 강화하고 `운영리스크(Oprational Risk)` 개념을 새롭게 추가한 게 특징. 종전 BIS기준에 비해 전반적으로 강화된 개념으로 보면 된다. 특히 과거 3년간 리스크 관련 데이터를 축적하도록 요구하고 있기 때문에 은행들은 올해부터 미리 준비하지 않으면 안되는 상황이다.
하나은행은 최근 바젤Ⅱ기준에 맞춘 운영리스크 관리시스템을 구축하기로 하고 삼정KPMG, 한국IBM 등으로부터 컨설팅을 받고있다. 운영리스크 관리시스템이란 시장 및 신용리스크 관리시스템으로는 커버할 수 없는 위험에 대비하기 위한 새로운 위험관리체제.
▲백업센터 인프라 확충
▲전자금융 사고예방
▲사기 및 돈세탁 방지
▲영업프로세스의 사고예방
▲모니터링시스템 구축 등 영업전반을 감시하는 기능이 포함된다.
우리은행도 현재 진행중인 여신종합관리시스템(CRMS) 구축 프로젝트에 바젤Ⅱ 기준을 충족시키는 새로운 신용위험 평가모델을 개발해 오는 9월 차세대시스템과 동시에 가동할 예정이다.
국민은행은 이미 지난해 하반기에 올리버 와이만으로부터 바젤Ⅱ 대응에 필요한 컨설팅을 받은데 이어 최근 은행내 검사부와 준법감시팀 등 관련 부서가 운영리스크 관리체계 구축을 위한 체크리스트 작성에 들어갔다.
신한은행도 올 상반기 BCP(비즈니스 연속성 계획) 체계 구축에 착수, 바젤Ⅱ 요구사항을 충족하는 운영리스크 관리 체계를 갖춰 나가는 한편 데이터의 표준화및 데이터 품질 관리체계의 대대적인 정비에 나설 방침이다. 또 농협, 산업은행 등 특수 은행들도 바젤Ⅱ에 대비해 올 상반기부터 체계적인 대응에 나설 계획이다.
시중은행의 한 관계자는 “바젤Ⅱ에 대응하기 위해서는 과거 리스크 관련 데이터를 모두 축척해 놓아야하기 때문에 IT관련 투자가 늘어날 수 밖에 없다”며 “올해에는 차세대 시스템을 비롯해 각 은행들의 IT투자 수요가 더욱 많아질 것”이라고 말했다.
<김정곤기자 mckids@sed.co.kr>
