각국 정부채권도 국가신용도 따라 위험가중치 매긴다
금감위, 내년부터 채권등급 13단계로 확대
우승호 기자 derrida@sed.co.kr
내년부터 은행들은 다른 나라 정부가 발행한 채권이라도 국가 신용등급이 AA- 등급을 밑돌면 BIS 자기자본비율에 영향을 주는 등 채권에 대한 위험가중치 적용 대상이 13단계로 세분화되는 동시에 위험가중치도 최고 12%로 확대된다.
금융감독위원회는 이 같은 내용을 담은 은행업감독업무 시행세칙 변경안을 내년부터 시행할 예정이라고 8일 밝혔다.
규정 변경안에 따르면 채권에 대한 위험가중치가 외부신용평가 등급에 따라 5단계에서 13단계로 확대되고 위험적용 가중치도 0~8%에서 0~12%로 높아진다.
이에 따라 지금까지는 각국 정부 발행 채권에 대한 위험가중치가 0%였지만 내년부터는 국가 신용도에 따라 최고 12%까지 올라간다. 국가 신용등급이 AA- 등급 이상인 정부 채권만 위험가중치 0%가 적용되고 A+~BBB- 등급은 잔존만기에 따라 ▦6개월 이하는 0.25% ▦6~24개월 이하 1% ▦24개월 초과는 1.6%를 적용한다. 국가 신용등급이 ▦BB+~B- 등급은 위험가중치 8.0% ▦B- 미만은 12.0% ▦무등급은 8.0%가 적용된다.
현재 S&P의 국가별 신용등급이 AA- 이하인 곳은 ▦이탈리아(A+) ▦이스라엘ㆍ말레이시아(A-) ▦중국ㆍ한국(A) ▦태국ㆍ헝가리ㆍ남아공(BBB+) ▦멕시코(BBB) ▦브라질(BB+) 등이다. 한국도 신용등급이 A등급으로 대손충당금을 쌓아야 하지만 국내 은행이 보유한 한국 정부 채권에 대해서는 0%의 위험가중치가 적용된다.
현재는 모두 8%를 쌓는 비우량 채권과 기타채권도 신용등급에 따라 ▦BB+~BB- 8.0%▦BB- 미만 12.0% ▦무등급 8.0% 등으로 나눠진다.
한 시중은행 관계자는 “국내 은행들이 중국 등 동남아 국가로 진출을 확대하면서 해당 국가의 정부 채권 투자가 늘어날 가능성이 높다”며 “내년부터는 은행들이 해외 정부 채권에 투자할 때 국가 신용등급 등을 고려해 투자에 신중해질 것”이라고 예상했다.
입력시간 : 2007/10/08 17:40
