당초 2006년 말로 예정됐던 국제결제은행(BIS)의 신바젤협약(바젤Ⅱ협약)의 강제 적용시기가 사실상 2007년 말로 1년 늦춰졌다. 이에 따라 2006년말 시행을 목표로 전산구축과 데이터축적에 들어갔던 국내 은행들도 준비기간을 1년 이상 벌 수 있게 됐다.
신바젤협약이란 현재의 BIS협약에서 가려내지 못하는 대출의 위험도를 보다 세밀히 측정하기 위해 고안된 것으로, 미국, 일본, 캐나다 등 13개 바젤위원회 회원국에 의무적으로 적용된다. 비회원국인 우리나라도 은행의 국제경쟁력을 높이기 위해 도입하기로 결정했다.
30일 금융계에 따르면 국제결제은행은 지난 11일 신바젤협약(바젤Ⅱ협약)을 오는 2006년말과 2007년말 두 차례에 나눠서 단계적으로 실시하기로 결정하고 최근 각국에 통보했다.
국제결제은행은 대출자의 신용등급을 평가하는 기준으로 표준IRB(내부등급법)와 기초IRB를 사용하는 은행들에 대새서는 2006년말 시행을 결의했고 고급IRB를 사용하는 은행은 오는 2007년말부터 시행할 수 있도록 했다.
표준IRB와 기초IRB는 각국의 금융감독당국이 정해주는 리스크 관리 지침에 따라 신용등급을 평가하는 것이고 고급IRB는 과거의 데이터를 분석해 은행 자체적으로 세밀한 리스크 관리모델을 만들어 신용등급을 평가하는 것을 말한다.
미국의 경우 뉴욕증시 상장 은행에 고급IRB를 사용하도록 권고하고 있다. 따라서 국민ㆍ신한은행 등 미 증시에 상장된 국내은행 뿐 아니라 국내 은행 대다수가 고급IRB에 맞춰 시스템을 준비하고 있다.
이군희 서강대 경영학과 교수는 “국제결제은행도 고급IRB를 사용하는 은행들에 인센티브를 줄 계획이어서 국내 은행들은 고급IRB를 쓸 수 밖에 없다”며 “이번 결정으로 사실상 신바젤협약의 시행시기가 1년 늦춰진 것”이라고 설명했다. 시중은행 관계자는 “시스템 구축일정이 빡빡해 관련 2006년 말까지 관련 부서 직원들에 대해서는 인사이동도 못 시킬 형편이었다”며 “시간 여유가 생긴 만큼 보다 치밀한 준비작업이 가능해졌다”고 말했다.
