금융감독원은 9일 앞으로 경기 침체 등으로 자산손실이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 은행의 단순자기자본(TCE) 비율 변동 추이를 면밀히 점검키로 했다고 밝혔다.
이는 최근 미국 정부가 자본지원 프로그램에 따라 은행별로 스트레스 테스트를 실시할 때 유형자기자본비율을 활용키로 한데 따른 것이다. 단순자기자본 비율은 자기자본에서 부채성 자본을 배제하고 총자산에서도 자산별 위험가중치를 고려하지 않은 것이다. 자본 적성성을 측정하는 지표 가운데 하나로 유형자기자본비율과 비슷한 개념이다.
국내 18개 은행의 지난해 말 현재 단순자기자본비율은 6.23%였다. 후순위채와 신종자본증권, 우선주 등 부채성 자본을 포함한 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 12.19%, 부채성자본 중 후순위채를 뺀 기본자본(Tier1) 비율은 8.79%였다.
금감원은 국내은행의 단순자기자본비율은 씨티(1.5%), BOA(2.8%), JP모건(3.8%),모건스탠리(4.4%), 골드만삭스(4.9%), UBS(1.1%), 도이치방크(1.2%), 바클레이즈(1.3%), 코메르츠(2.9%) 등 미국과 유럽계 은행의 TCE에 비해 높은 수준이라고 설명했다.
