초강력 외화건전성 방파제인 ‘외화LCR(Liquidity Coverage Ratio·유동성 커버리지 비율)’을 내년부터 의무화하는 방안이 확정됐다.
16일 기획재정부, 금융위원회는 ‘외환건전성 제도 개편 방안’ 을 통해 “국내 은행에 외화LCR 규제를 내년부터 도입할 것”이라고 밝혔다. 외화LCR이란 금융위기와 같은 상황 시 은행에서 30일간 빠져나갈 외화(뱅크런) 대비 고유동성 외화자산 비율을 말한다. 30일 동안 ‘달러 뱅크런’에 대비해 일정 수준 이상의 외화를 비축하라는 의미다. 국제 은행 건전성 기준인 바젤3에서도 ‘권고’사안인 것을 우리나라는 의무화하는 만큼 초강력 외환건전성 방파제라는 평가가 나온다.
우선 시중은행은 내년부터 60%를 적용하고 2019년까지 매년 10%포인트씩 상향해 80%까지 끌어올린다. 내년부터 KB국민은행 등 시중은행은 30일동안 빠져나갈 것으로 보이는 외화가 10억달러라면 6억달러의 고유동성 외화자산을 비축해야 한다는 의미다. 시중은행들은 이 제도에 대비를 해온 만큼 당장의 외화조달 부담이 커지지는 않을 것으로 보고 있다.
기업은행, 농협은행, 수협은행 등 특수은행은 내년부터 40%로 시작해 2019년까지 매년 20%포인트씩 올려 총 80%의 외화LCR을 준수해야 한다. 산업은행은 내년 40%에서 시작해 매년 10%포인트씩 상향해 2019년까지 60%를 맞춰야 한다. 단, JP모건 한국지점 등 외은지점과 수은, 외화부채가 작은 은행 등은 외화LCR 적용이 면제된다.
제도는 금융위 소관인 은행업감독규정을 개정하는 방식으로 추진된다. 대신 은행업감독규정 내 은행 외화건전성 제도는 대부분 폐지하고 외화LCR로 단일화하기로 했다. 우선 7일, 1개월 만기불일치 비율과 3개월 외화유동성 비율, 외화여유자금 비율, 외화 안전자산 보유 비율 등은 모두 폐지된다. 단 1년 초과 중장기 외화자금 비율만 유지한다. 이들 제도는 외환위기 이후 외화건전성을 제고하기 위해 허겁지겁 제도를 만들다보니 통일성도 떨어지고 국제기준과도 동떨어져있다는 지적이 많았다. 외화LCR이라는 하나의 제도로 깔끔하게 정돈함으로써 규제를 효율화하고 국제기준에도 맞추기 위한 조치다.
당국은 은행들이 느끼는 부담을 감안해 거시건전성3종세트(선물환포지션 한도, 외환건전성부담금, 외국인채권투자과세) 중 선물환포지션 한도는 완화하기로 했다. 현재 국내은행에 30%, 외은지점에 150%인 비율을 각각 40%, 200%로 완화한다. 이렇게 되면 은행들의 외화 차입 여건이 넓어진다. 2010년 거시건전성 3종세트가 도입된 이래 관련 제도가 완화된 것은 이번이 처음이다.
/세종=이태규기자 classic@sedaily.com
