금융위원회는 24일 정부서울청사에서 김용범 부위원장 주재로 비은행권 거시건전성 관리 태스크포스(TF) 회의를 열고 이 같은 내용을 담은 관리 방안을 발표했다.
방안에 따르면 우선 RP 거래가 익일물 거래에 편중돼 대규모 차환 리스크가 존재함에 따라 RP차입 비중이 큰 증권사와 자산운용사 대상으로 RP차입 규모에 연동하는 현금성 자산 보유비율 규제를 도입하기로 했다. 장부가평가로 인해 편입자산에 부실발생 우려 시 부실이 가격에 반영되기 전에 환매하고자 하는 유인이 발생하는 MMF에 대한 관리 방안도 마련했다. 국채·통안채·은행예금 등 상대적으로 안정적인 자산의 편입비율이 30% 이하인 일부 법인형 MMF에 시가평가를 도입하고 규제 회피를 방지하기 위해 유동화증권의 경우 기초자산을 기준으로 분산투자 규제를 적용하기로 했다.
이와 함께 전문투자형 사모펀드는 정보수집·공유를 확대해 모니터링을 강화하고 자산 유동화는 등록·비등록 유동화 증권 모두 공시범위를 확대하기로 했다. 주가연계증권(ELS) 등 파생상품이 특정 기초자산에 과도하게 쏠리지 않도록 변동성 가중자산 비율도 도입할 계획이다. 환헤지 만기가 짧아지면서 외환시장 변동에 따른 차환 리스크가 증가하는 보험사의 건전성 관리를 위해 외화자산과 환헤지 간의 만기 차이가 너무 크면 요구자본을 추가로 적립하기로 했다. 이밖에 여신전문금융회사는 여신전문회사 유동성 리스크 관리 기준을 신설하고 유동성 리스크를 평가해 거시건전성 관리조치를 부과하기로 했다.
김 부위원장은 “이번 방안은 시스템 리스크라는 금융시장 내 ‘전염병’ 발생과 확산을 방지하기 위한 ‘예방접종’이라고 볼 수 있다”며 “방안에 담긴 거시건전성 조치들을 차질없이 이행해나간다면 금융시장 내 위험 발생 소지를 줄이고 ‘집단면역 체계’를 확립해 금융안정을 제고할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.
