국민연금 기금운용본부가 지난해 80조 원의 손실을 기록한 가운데 절반 가량이 국내 증시에서 발생한 것으로 나타났다. 국민연금이 사상 최악의 연간 마이너스 수익률을 기록하면서 900조 원대 기금 규모도 깨졌다.
국민연금 기금운용본부는 2일 지난해 누적 운용 수익률이 -8.22%를 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 11월 말까지 누적 운용 수익률(-4.93%)에서 3.29%포인트 이상 악화한 것이다. 지난해 말 기준 기금 규모는 890조 4660억 원으로 집계됐다.
자산별로는 국내 주식(-22.76%)과 해외 주식(-12.34%), 국내 채권(-5.56%), 해외 채권(-4.91%) 순으로 수익률이 낮았다. 부동산과 사모펀드 및 인프라를 포함한 대체투자 부문은 유일한 플러스 수익률(8.94%)을 기록했다.
국민연금은 하반기 들어 수익률 추락에 제동을 걸면서 기금 규모를 회복하는 듯했으나 연간 마이너스 수익률을 기록하면서 900조 원대가 무너졌다. 전체 손실액은 79조 6000억 원으로 불어났다. 지난해 초 950조 원을 넘보던 기금 운용 규모는 1년 사이 60조 원 이상 줄어들었다.
국민연금은 지난해 6월 말 기준 -8.0%의 최악의 수익률을 기록해 기금 규모가 882조 7000억 원으로 무너진 바 있다. 7월과 8월에는 수익률이 -4%대로 회복하면서 기금 규모도 900조 원대를 회복했으나, 9월 말 다시 국내외 주식 투자에서 큰 손실을 보면서 기금 규모가 896조 원대로 떨어졌다.
지난해 11월 말까지 손실폭이 다소 줄며 수익률이 개선되는 듯했으나, 국내외 주식 및 채권에서 손실이 발생하면서 수익률이 악화한 것으로 분석된다.
국내 주식의 지난해 연간 기준 평가액은 125조 4000억 원으로 손실액은 37조 원에 달한다. 사상 최악의 마이너스 수익률(-25.47%)을 기록한 지난해 9월 손실액 41조 원과 비교해선 소폭 회복한 수준이다.
해외 주식은 4분기 들어 수익률 회복세를 그리는 듯했으나 다시 악화했다. 연간 해외 주식 평가액은 240조 9000억 원으로 손실액 규모는 31조 원 이상이다. 지난해 11월 말 기준 해외주식 손실액 16조 원의 2배에 달하는 수준이다.
국내외 채권은 금리 인상과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화 긴축 영향으로 평가 손실이 악화했다. 해외 채권은 하반기 플러스 수익률 전환에 성공했으나 채권 평가 가치가 하락하면서 연간 마이너스 수익률을 기록했다.
대체투자는 올해 1월 자산 부실 등을 평가하는 공정가치 평가 반영 이후에도 환차익과 배당 수익의 영향으로 유일한 플러스 수익률을 기록했다. 다만 11월까지 수익률(10.67%)에서 부실 자산에 따른 손실액을 반영하면서 연간 수익률은 1.73%포인트 떨어졌다.
