황선오 금융감독원 부원장보가 20일 서울 여의도 금감원에서 국내 증권사 최고위험관리책임자(CRO)와 임원들과 간담회를 갖고 위험 관리를 당부하고 있다. 사진 제공=금감원증권사 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율이 계속해서 증가하자 금융 당국이 부실 채권은 상각하고 충당금을 충분히 쌓으라고 재차 경고했다. 당국은 최근 대규모 손실 가능성이 제기된 해외 부동산 대체투자와 관련해서도 자체 점검을 강화하라고 주문했다.
황선오 금융감독원 부원장보는 20일 서울 여의도 금융감독원에서 10개 국내 증권사 최고위험관리책임자(CRO) 및 기업금융(IB) 담당 임원들과 간담회를 갖고 “긴장감을 갖고 리스크 관리를 강화하라”며 이같이 요구했다. 실제로 금감원이 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원에게 제출한 자료에 따르면 증권사의 부동산 PF 연체율은 3월 말 기준 15.88%로 지난해 말보다 5.5%포인트 더 올랐다. 2021년 말(3.71%)보다는 무려 4배 이상 높은 수치다. 연체 잔액 역시 지난해 말 4567억 원에서 3개월 만에 8404억 원으로 불어났다.
황 부원장보는 “과도하게 높은 수준의 연체율이 지속될 경우 업계 전반에 대한 평판이 약화돼 자금 조달 비용이 증가할 수 있다”며 “회수가 불가능하다고 판단해 추정 손실로 분류한 부실 채권은 조속히 상각하고 사업성이 저하된 PF 대출은 외부 매각, 재구조화 등을 통해 신속히 정리해야 한다”고 강조했다. 또 “대출 만기 연장, 인허가 지연 등으로 사업 진행이 불투명한 브리지론(사업 초기 단기 차입금)에 대해서는 대손 충당금을 충분히 적립해야 한다”며 “부동산 시장 상황을 반영해 충당금 산정 기준을 최대한 보수적으로 잡고 PF 채무 보증 장기 대출도 차질 없이 전환해 달라”고 요청했다.
금감원은 해외 대체투자 부실 우려에 관해서도 투자자 피해 발생 가능성을 최소화하라고 권유했다. 미래에셋 계열 멀티에셋자산운용은 18일 2800억 원 규모의 홍콩 오피스 빌딩에 대출하기 위해 조성한 펀드 자산의 약 90%를 상각 처리하기로 결정했다. 황 부원장보는 “부실이 발생할 때 자금 회수 가능성을 높이는 담보·보증·보험 등 투자자 권리 구제 장치가 실효성 있게 작동하는지 점검해야 한다”며 “리테일(개인 대상 소매영업) 채널을 통해 상품화하는 경우 엄격한 심사 절차를 적용하고 각종 투자 위험을 빠짐없이 설명하도록 판매 과정을 재정비하라”고 말했다. 이어 “거액 투자 건을 다수의 개인 투자자에게 나눠 파는 과정에서 공모 규제를 위반하지 않도록 내부 통제 절차도 재점검하라”고 덧붙였다.
금감원은 이번 간담회를 계기로 충당금 설정, 부동산 익스포저(위험 노출액) 평가의 적정성 등을 지속적으로 점검하기로 했다. 위험 관리 능력이 취약한 증권사에 대해서는 별도 관리 방안을 제출하도록 하고 최고경영자(CEO)도 개별적으로 면담하기로 했다.
