앞으로 금융회사들은 파생상품과 관련된 운영리스크 관리부문을 별도로 신설하고 리스크관리 상태 등에 대한 자체평가를 실시해야 한다.
금감원은 16일 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘파생상품 업무처리 모범규준’ 개정안을 발표하고 8월1일부터 시행에 들어간다고 밝혔다.
모범규준에 따르면 지금까지 금융회사들은 파생상품에 대한 시장ㆍ신용 리스크만 관리했지만, 앞으로는 운영리스크 관리사항을 따로 마련하고 자체 집중점검을 실시, 경영진에게 보고해야 한다. 특히 신규 파생상품을 도입할 때 운용리스크를 파악ㆍ관리하기 위한 내부통제기준도 별도 마련하도록 했다.
또 담보관리 적정성 사항을 별도 항목으로 신설, 주기적으로 점검하고 원화를 포함, 복수의 통화가 담보로 활용할 수 있도록 해 외환시장에 미치는 영향이 최소화되도록 했다.
이외에도 파생상품의 판매각겨을 합리화 하기 위해 금융회사는 자기 책임하에 가격적정성 검증 및 평가를 실시하고, 중도해지 또는 반대거래의 어려움 등 장외파생상품의 특성을 투자자에게 충분히 고지해야 한다.
금감원 관계자는 “과거 배링스은행과 SG은행 등 글로벌 투자은행들이 운영리스크 관리를 소홀히 하는 과정에서 트레이더의 불법 선물거래로 수십 억 달러의 손실을 입었다”며 “운영리스크 관리 지표를 마련하고 금융투자회사 스스로 리스크관리 자체평가 결과를 경영진에 보고하는 등의 내용을 모범규준에 담았다”고 설명했다.
금감원은 이를 위해 이달 중 금융회사 파생상품 실무 담당자를 대상으로 설명회를 개최하고 개정된 모범규준을 내규 등에 반영할 수 있도록 할 계획이다.
