이 시스템은 주식·채권·외환·파생상품 등 위험이 있는 금융자산을 운용하다 입을 수 있는 일정기간 동안의 최대손실 가능금액을 산출, 이 수치에 따라 운용 자산의 리스크 관리에 활용하는 기법이다. 지금까지는 종목당 최대 투자금액을 제한하는 방식을 사용했는데 앞으로는 위험 수준에 따라 투자금액과 매매 여부를 결정한다.삼성생명 관계자는 『모형 검증을 한 결과 예측이 틀릴 경우는 100번 중의 5번 정도』라며 『양호한 수준의 정확성이 있는 것으로 결과가 나왔다』고 말했다. 그는 또 『미국과 유럽에서는 이 시스템을 적극적으로 활용하고 있다』며 『앞으로는 프로그램 매매에도 적용할 계획』이라고 설명했다.
우승호기자DERRIDA@SED.CO.KR
