국제결제은행(BIS)은 3일 민간은행 등에 대한 자기자본비율 규제 개편안을 공식 발표했다.새로운 BIS 규제 초안의 핵심은 은행 대출금을 신용도에 따라 차등화, 자산 건전성의 기준을 훨씬 강화한 것과 민간 신용평가기관의 개입을 허용했다는 점이다.
이에 따라 한국 등 개도국 은행들의 경우 사실상 BIS 비율이 높아지고 중소기업이나 위험이 높은 국가에 대한 융자가 줄어드는 등 대출 전략에도 상당한 변화를 몰고올 전망이다.
특히 국가신용등급이 「BBB-」인 한국은 그동안 위험가중치가 0%에 머물렀지만 새로운 기준을 적용하면 50%까지 높아질 것으로 우려된다.
이 때문에 BIS가 철저하게 선진국의 입장만 받아들여 은행권 및 기업들의 양극화와 자금 경색현상을 심화시킬 것이라는 비판이 제기되고 있다.
개편안은 우선 대출자산 전액을 위험자산으로 삼았던 기존 방식과 달리 기업대출의 위험도에 따라 대출액의 평가방식을 20∼150%로 차등 적용하고 있다.
즉 신용등급이 최상급인 기업에 대한 대출의 경우 실제 잔고의 20%만 위험자산으로 계산된다. 신용등급에 따라 최대 7배의 격차를 드러내는 셈이다.
★표참조
건전한 기업에 대한 대출비중이 높은 은행들은 자기자본비율이 올라가는 반면 부실기업에 대한 대출이 많을 경우 크게 불리해지게 됐다. 하지만 신용도가 높은 우량기업들은 자금조달비용이 과거보다 훨씬 낮아지는 혜택을 누리게 됐다.
아울러 정부나 각국 중앙은행에 대한 대출금의 위험가중치도 신용등급에 따라 차등 적용, 최고 150%의 위험가중치를 매기게 된다.
BIS는 이번에 대출금 위험회수도가 높은 은행에 대해서는 BIS 비율을 강화할 의사를 분명히 밝혔다. 대출이 편중된 은행의 경우 감독기관이 강제로 상향 조정토록 명문화했기 때문이다.
또 은행들이 위험자산의 평가과정에서 권위있는 외부 신용평가기관의 보고서를 활용할 수 있도록 변경됐다. 일부 최우량 은행만 자체적으로 산정한 신용평가를 이용할 수 있을 뿐이다.
이에 따라 무디스나 스탠더드 앤드 푸어스(S&P), 피치IBCA 등의 영향력이 크게 확대될 전망이다. 한국 등 신흥국가의 입장에선 이래저래 부담스러운 점이 아닐 수 없다.
BIS는 일단 내년 3월까지 각국의 의견을 수렴한 후 향후 3년내에 최종안을 확정·시행할 방침이다. /정상범 기자 SSANG@SED.CO.KR
