대출 자산 증가·바젤2 준비 늦어져 11%대로… 내부등급법 승인받은 국민만 12.3%로 높아져… 후순위채 발행등 자본 확충따라 2분기엔 오를듯
은행, 1분기 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 급락
대출 자산 증가·바젤2 준비 늦어져 11%대로… 내부등급법 승인받은 국민만 12.3%로 높아져… 후순위채 발행등 자본 확충따라 2분기엔 오를듯
우승호 기자 derrida@sed.co.kr
은행들이 대출자산을 더욱 확대한 반면 바젤2에 대한 준비가 늦어져 올 1ㆍ4분기 국제결제은행(BIS) 자기자본비율(바젤2 기준)이 11.1%대로 떨어졌다.
29일 금융감독원에 따르면 올 3월 말 현재 국내 18개 은행의 BIS 자기자본비율을 조사한 결과, 바젤Ⅰ 기준으로는 11.94%로 지난해 말보다 0.34%포인트 낮아졌고, 바젤2 기준은 이보다도 0.78%포인트 낮은 11.16%로 집계됐다.
이처럼 BIS 자기자본비율이 하락한 것은 은행들이 중소기업 대출 등을 확대하면서 위험가중자산 규모가 지난해 말 1,082조원에서 올 3월말에는 1,145조원으로 63조원(5.84%)이나 늘어난 반면 같은 기간 동안 당기순이익은 3조9,000억원(2.90%) 증가하는데 그쳤기 때문이다.
또 은행들의 바젤2 준비가 늦어지면서 국민은행만 내부등급법을 승인받은 것도 바젤2 기준 BIS비율을 낮추는 요인으로 작용했다. 올해부터 바젤2 기준 BIS비율을 적용하면서 우리ㆍ외환 등은 10% 초반으로 하락한 반면 국민은 12%대로 높아져 희비가 엇갈렸다. 국민은행의 바젤1 기준 BIS 자기자본비율은 11.97%에서 바젤2를 적용하면 12.30%로 높아진다.
국내 은행 중 유일하게 기본내부 등급법을 승인 받아 다른 은행에 비해 상대적으로 위험가중치가 낮아졌기 때문이다. SC제일은행도 11.47%에서 11.53%로 0.06%포인트 올랐다.
그러나 대부분은 BIS비율이 하락했다. 한국씨티는 12.55%에서 10.52%로 2.03%포인트, 외환은 11.71%에서 10.09%로 1.62%포인트, 하나는 11.42%에서 10.29%로 1.13% 포인트 낮아졌다.
은행들은 2ㆍ4분기에는 자산확대 경쟁보다는 후순위채 발행ㆍ기본자본 확충 등에 집중함에 따라 BIS 자기자본비율은 다시 상승할 것으로 보인다.
국민은행 관계자는 “바젤2에는 바젤1에는 없는 운영리스크가 추가돼 위험가중치가 10%가 더해진다”며 “여기다 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 많이 높여져 BIS하락 폭이 커진다”고 설명했다. 그는 “BIS비율의 절대적인 마지노선은 8%지만, 바젤2가 위험에 더 민감하다는 점을 감안하면 10% 초반도 불안한 수준”이라며 “은행들이 자산경쟁을 억제하는 한편 후순위채 발행 등을 통해 자본확충 노력에 나설 것”이라고 말했다.
금융감독당국도 2분기부터는 BIS비율이 높아질 것으로 전망했다. 한 금감원 관계자는 “대출자산이 갑자기 늘거나 M&A를 하게 되면 BIS 비율 1%포인트는 언제든 바뀔 수 있다”며 “은행들이 바젤2 시행으로 떨어진 BIS비율을 높이기 위해 후순위채를 발행하고, 배당 등을 줄여 기본자본을 확충하면서 BIS비율 높이기에 나설 것”이라고 예상했다.
