국민은행이 바젤Ⅱ에 대비해 금리와 주가ㆍ환율 등의 변동에 따른 시장리스크를 측정하는 ‘시장리스크 내부모형’을 개발, 금융권 최초로 금융감독원의 승인을 받았다고 26일 밝혔다.
이 모형은 은행이 고도의 통계적인 기법을 이용해 자체 개발한 것으로 트레이딩 포트폴리오의 특성과 시장상황을 정확히 반영할 수 있어 실질적인 리스크 측정이 가능하다는 게 국민은행의 설명이다. 표준모형은 포트폴리오의 특성과 시장상황을 반영하지 못해 실질적인 리스크 측정으로 미흡하다는 지적을 받아왔다.
금융감독원은 시장리스크 기준 BIS비율 산출시 표준모형과 내부모형 중 한가지 방법을 선택해 사용할 수 있도록 하고 있으나 리스크 관리 선진화를 위해 내부모형의 사용을 적극 권고하고 있다.
국민은행의 한 관계자는 “현재까지 모든 국내은행이 표준방법을 사용하고 있지만 보다 선진적인 리스크 측정방법인 내부모형을 자체 개발해 금감원의 승인을 얻었다”면서 “152개의 양적ㆍ질적 항목에 대해 엄격한 심사를 거쳐 전문성이 입증됐다”고 설명했다.
국민은행은 기존 인력의 리스크 관리 전문성을 바탕으로 지난 2004년부터 승인을 위한 리스크 관리체제, 모델의 방법론 및 적정성 제고를 위해 양적ㆍ질적 리스크 관리 수준의 제고를 통해 1년 6개월 동안 승인업무를 추진해왔다.
