이들의 리보(런던 은행 간 금리) 및 유리보(유럽 은행 간 금리) 조작파문이 진행형인 가운데 외환시장에까지 손을 댄 것으로 드러날 경우 이들에 대한 불신은 걷잡을 수 없이 확대될 것으로 전망된다. 외환시장은 하루 거래규모가 무려 4조7,000억달러(5,300조원)로 글로벌 금융 시스템 가운데 최대 규모다.
11일(현지시간) 블룸버그통신은 5명의 전현직 외환딜러를 인용해 글로벌 대형은행들이 최소 10년간 현물 외환시장에서 기준환율인 'WM/로이터환율'을 조작해왔다고 보도했다.
대형은행 외환딜러들은 고객들이 사전에 주문한 정보를 이용해 WM/로이터환율의 종가와 기준환율이 결정돼 고시되기 직전 60초 사이에 대량매매 주문을 내 인위적으로 가격을 형성한 것으로 전해졌다.
이들은 고객이 주문한 대로 외환거래를 하는 동시에 은행의 고유계정 자산을 운용해왔기 때문에 시장 움직임을 미리 파악하고 환율을 조작, 고유계정 자산운용에서 수익을 낼 수 있었다고 블룸버그는 지적했다.
조작 대상이 된 WM/로이터환율은 지난 1994년 처음 도입됐으며 펀드매니저들은 물론 FTSE나 MSCI 등 글로벌지수 제공업체들이 활용할 정도로 영향력이 큰 기준환율이다. 세계적 펀드평가 기관인 모닝스타가 이 환율을 토대로 평가하는 펀드의 자산규모만도 3조6,000억달러에 이른다.
글로벌 외환시장은 하루 4조7,000억달러의 거래가 이뤄져 금융 시스템 중 최대 시장으로 꼽힌다. 영국의 금융전문지 유로머니인스티튜셔널인베스터에 따르면 도이체방크(15.2%), 씨티그룹(14.9%), 바클레이스(10.2%), UBS(10.1%) 등 4개 은행이 전체 거래의 50% 이상을 차지하고 있다.
그러나 현물 외환거래는 주식이나 채권처럼 금융상품으로 분류되지 않기 때문에 이들에 대한 규제는 거의 없는 상태다. 따라서 환율조작에 가담한 트레이더들을 기소하기는 현실적으로 어려운 것으로 알려졌다. 이와 관련, 영국 금융보호감독청(FCA)은 환율조작 사건에 대한 조사를 검토 중이라고 블룸버그통신은 전했다.
런던정경대의 톰 키르히마이어 금융시장그룹 선임 연구원은 "가격 (결정) 메커니즘은 전체 경제 시스템의 닻과 같은 역할을 한다"면서 "이를 조작하는 행위는 자본배분의 오류를 초래해 사회가 엄청난 대가를 치르게 될 것"이라고 우려했다.
