12일(미국시간) 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 이날 바젤위는 레버리지 비율의 정의를 바꾸는 방식으로 은행들의 자산매각이나 자본확충 압력을 줄이겠다고 밝혔다. 레버리지 비율은 총자산 대비 은행 자기자본의 비율을 나타내는 은행 건전성 지표로 비율이 높을수록 은행이 자기자본보다 외부에서 돈을 덜 빌렸다는 뜻이다.
바젤위는 오는 2015년부터 각 은행의 레버리지 비율을 발표하고 2018년 1월부터 은행들이 최소 3% 이상의 비율을 유지하도록 규제할 방침이다.
수정안에 따르면 은행들은 레버리지 비율의 분모인 총자산을 집계할 때 기존에 100% 반영하던 파생상품 거래와 신용장 등 부외자산 반영 비율을 어느 정도의 자율성을 갖고 줄일 수 있도록 했다. 또 환매조건부채권(레포) 거래 때 광범위한 상각 방식을 허용해 은행권이 거래 상대방으로부터 받는 이익을 더 많이 계상할 수 있도록 하고 중앙은행 거래와 관련된 익스포저(위험노출액)를 이중으로 집계하지 않아도 되도록 했다.
이 경우 분모인 차입자본 규모나 리스크 수준이 낮아지면서 레버리지 비율은 올라가게 되고 은행들의 자기자본 확충 압력도 줄어들게 든다.
바젤위의 한 관계자는 "이번 개정으로 대형 글로벌 은행의 레버리지 비율이 현재 평균 3.8%에서 4.0%가량 상승할 것"이라고 분석했다.
이는 자본시장이 발달한 미국과 달리 유럽은 고객 대출을 차입에 의존하기 때문에 기존의 비율산정 방식이 유럽 은행에 불리하다는 불만을 바젤위가 받아들였기 때문으로 풀이된다.
BNP파리바의 대니얼 데이비스 애널리스트는 "이번 개정은 은행업계의 승리로 기대 이상의 결과"라고 환영의 뜻을 나타냈다.
하지만 미국 금융당국은 바젤위의 규제 수준이 금융위기 재발을 막기에는 턱없이 부족하다고 보고 독자안을 시행하는 방안을 검토하고 있다. 미 연방예금보험공사(FDIC)와 정치권은 레버리지 비율이 각각 10%, 15%는 돼야 한다고 주장하고 있다.
