한국거래소는 2일 미니코스피200선물·옵션의 올 2·4분기 일평균 거래량이 각각 4만1,111계약과 13만1,659계약이었다고 밝혔다. 이는 상장 초기인 지난해 3·4분기에 비해 각각 2.5배와 2.47배에 달하는 숫자다.
미니코스피200선물의 분기별 거래량은 지난해 3·4분기 1만6,422계약에서 2만3,109계약(15년4·4분기), 3만2,716계약(16년 1·4분기)로 꾸준히 증가했다. 같은 기간 미니코스피200옵션의 분기별 거래량도 5만3,279계약에서 7만8,040계약, 9만2,025계약으로 늘었다.
올 2·4분기 거래량은 원지수상품인 코스피200선물과 코스피200옵션 거래량의 각각 33%와 9%에 해당하는 수준이다. 거래소 측은 해외 대표 미니상품인 미니S&P500선물과 미니닛케이225선물의 거래량이 상장 첫 해에 각각 원지수상품의 6%와 29%이였던 점을 고려하면 성공적인 신상품으로 정착될 것으로 기대된다고 전했다. 거래 주체는 주로 전문 투자자로, 기관과 외국인의 거래량이 전체 거래량의 80% 이상을 차지했다.
미결제 약정수량을 보유하는 투자자도 꾸준히 늘었다. 미니코스피200선물의 미결제 약정수량은 지난해 3·4분기 6,950계약에서 7,436계약(15년 4·4분기), 1만1,486계약(16년 1·4분기), 2만6,828계약(16년 2·4분기)로 늘었다. 같은 기간 미니코스피200옵션의 미결제 약정수량은 5만7,623계약에서 12만629계약, 13만5,745계약, 26만9155계약으로 늘었다. 미결제 약정수량이란 장 종료 후에도 선물, 옵션 계약 등에서 반대매매(전매·환매)되거나 결제되지 않고 남아 있는 약정수량으로, 장기적 위험관리를 가능하게 한다.
미니코스피200선물의 최우선호가스프레드는 도입 초기 0.042p에서 올해 2·4분기 0.028p로 개선됐다. 최우선호가스프레드는 최우선매도호가에서 최우선매수호가를 뺀 것으로 최소의 비용으로 적시성 있는 위험관리가 가능한지를 판단하는 지표다. 예를 들어 호가스프레드가 넓을 경우 적정가 대비 더 비싸게 사거나 싸게 팔아야 하기 때문에 불리하다. 거래소 측은 최우선호가스프레드가 0.05p인 코스피200선물의 절반 정도로 투자자가 저렴한 비용으로 정밀한 위험관리가 가능한 것이라고 설명했다.
거래소 관계자는 “미니코스피200선물·옵션시장이 지난해 7월 상장 이후 1년간 양적·질적 성장을 통해 코스피200선물·옵션시장과 동반성장 가능한 시장으로서 성공적인 첫걸음을 내디딘 것”이라며 “미니상품시장이 성공적인 위험관리 시장으로 안착될 수 있도록 시장조성을 통한 유동성공급과 국내·외 마케팅을 적극적으로 전개해 나갈 예정”이라고 말했다.
