16일 한국거래소는 포트폴리오 전체의 변동성이 최소가 되도록 종목을 구성한 ‘KRX 최소변동성지수’를 22일부터 발표할 예정이라고 밝혔다. KRX 최소변동성지수는 거래소가 미국 스탠다드앤드푸어스 다우존스 인다이시즈(S&P DJI)와 공동개발한 지수다. 거래소는 S&P DJI와 2014년 신지수 공동개발 계약을 체결하고 국내 현실에 맞는 변동성 지수를 연구해왔다.
KRX 최소변동성지수는 유가증권시장 75종목, 코스닥 44종목으로 총 119종목으로 구성될 예정이다. 거래소에 따르면 이 지수는 분석기간 내(2002~2016) 수익률 13.3%(연율)을 기록해 벤치마크지수 수익률 대비 1.4%포인트 높았다. 거래소 관계자는 “ 전략형지수 라인업 확대를 통해 투자자에게 다양한 상품선택기회를 제공하여 지수연계상품시장의 활성화를 기대한다”며 “특히 대형 장기투자자의 주식시장 참여 활성화가 기대된다”고 설명했다.
