한국투자증권은 변동성이 낮은 해외 선진국 주식에 분산 투자하는 한국투자SSGA글로벌저변동성펀드(주식)을 이번 달 추천 상품으로 내놓았다.
지난해 말 기준 운용규모 2,880조원으로 세계 3위 운용사인 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저(SSGA)로부터 독점 판매하는 이 상품은 시장 변동성이 크거나 하락장일 때 성과를 낼 수 있는 글로벌 저변동성(로우볼) 종목에 투자한다.
SSGA는 펀드 매니저의 실력에 좌우되는 액티브, 지수를 따르는 패시브, 둘을 섞은 스마트베타를 비롯해 여러 자산에 분산 투자하는 멀티에셋 솔루션 등 다양한 운용 전략을 갖고 있다. 특히 스마트 베타 전략으로 약 5조7,000억원 규모의 펀드를 운용한다. 스마트 베타는 미국에서 가장 활발하며 가치, 모멘텀, 로우볼 등 특정 요소(팩터)의 과거 통계를 기반으로 투자하는 방법이다. 특히 투자 운용자의 선입견 등에 흔들리지 않도록 공개된 지표를 계량화해 투자하는 퀀트 시스템을 자체적으로 개발해 활용하고 있다. 지역은 북미·유럽·아시아에, 업종은 소비재·유틸리티(전력·가스 등 필수 공공재)·헬스케어에 배분한다.
이 상품은 올해 종료하는 비과세 해외주식투자전용펀드로도 가입할 수 있다. 올해까지 가입하면 1인당 3,000만원 한도로 10년간 매매 평가차익, 환차익에 대해 세금을 내지 않는다. 문성필 상품전략 본부장은 “위험 자산 비중이 높은 고객은 이 상품을 통해 리스크를 관리하고 수익률을 높일 수 있다”며 권유했다.
