금감원 "바젤Ⅲ 개편으로 국내은행 BIS 비율 소폭 상승"

새 국제은행자본규제 기준인 바젤Ⅲ 규제 개편이 마무리되는 가운데 국내 은행의 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 비율이 소폭 상승할 것이라는 분석이 나왔다. 이번 개편안은 오는 2022년 1월부터 시행된다.

금융감독원은 4일 바젤Ⅲ 규제개혁 마무리에 따라 이 같은 영향을 전망하고, 향후 개편안의 추진계획을 발표했다.

금감원은 “국내 17개 은행의 현재 자산구성 유지를 가정할 경우 은행 BIS 비율은 소폭 상승할 것으로 추정된다”며 “자금공급 위축 등 부정적 영향은 발생하지 않을 것”이라고 내다봤다.

바젤Ⅲ는 은행 자본 규제시 자산별 위험 수준에 따라 표준 위험가중치(RW·Risk Weight)의 차등을 두도록 개편됐다. 저위험 자산은 RW를 하향 조정하는 반면 고위험 자산은 상향하는 식이다.



이에 따라 0~60%의 낮은 담보인정비율(LTV) 주택담보대출의 경우 현재 35%의 RW가 적용되지만 앞으로는 20~25%로 하향 조정된다. 고위험 자산인 주식·펀드 투자는 현행 100~150%에서 250%로 상향되며, 80%가 넘는 고LTV 상업용 부동산은 100%에서 110~150%로 높아진다.

이와 함께 개편안은 은행의 저위험 자산 보유 비중이 커질수록 BIS 비율이 높아지도록 산출방식을 개선했다. 은행이 적정 수준의 BIS 비율을 유지하기 위해 보유 자산을 일부 변화시킬 수 있다는 게 금감원 측 설명이다.

이번 개편안은 2008년 글로벌 금융위기 이후 각국 금융감독기관장 및 중앙은행총재 등이 모인 바젤위원회에서 관련 작업을 추진한 지 7년여 만에 마무리됐다. 금감원 관계자는 “규제개편의 불확실성이 해소됨에 따라 은행은 보다 중장기적인 관점에서 경영전략과 자본유지 정책을 수립할 수 있게 됐다”면서 “우선 올 1·4분기 중으로 규제개편 설명회를 개최한 후 개편안이 국내은행 여건에 맞게 도입되도록 ‘공개협의안’ 절차를 운영할 계획”이라고 밝혔다.