한국거래소는 17일 상장지수증권(ETN) 등 금융상품의 기초 지수로 사용할 수 있는 ‘시장 변동성 전략형 양매도 지수 2종’을 오는 22일 출시한다고 밝혔다.
코스피200의 변동성에 맞춰 옵션의 행사가격 폭을 조정하는 전략에 유용한 ‘코스피200 변동성 매칭 양매도 지수’와 코스피200의 변동성 증감에 따라 비대칭적으로 옵션 행사 가격을 선택하면 유리한 ‘코스피200 변동성 추세 추종 양매도 지수’ 두 가지다. 거래소의 한 관계자는 “코스피200 콜·풋옵션 종목을 동시에 매도하는 기본 양매도 전략에 코스피200의 변동성을 반영해 수익성 및 안정성을 향상시키는 새로운 유형의 지수”라고 설명했다.
