금융감독원은 10일 새로운 산출법인 바젤Ⅲ 관련 설명회를 열고 ‘은행의 BIS비율 산출방법 개편 방안’을 발표했다. BIS비율이란 국제결제은행의 기준에 따른 각 은행의 자기자본비율로, 은행의 건전성을 점검하는 핵심지표다. BIS에서는 은행들에게 BIS비율 8% 이상을 유지하도록 권고하고 있다.
새로 도입되는 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안은 ▲ 신용리스크 산출기준 개편 ▲ 운영리스크 산출방법 개편 ▲ 내부등급법 은행에 적용되는 위험가중자산 하한 기준 개편 등으로 구분된다.
우선 기업대출 신용리스크 산출기준이 완화된다. 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 낮아지고 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)도 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향 조정된다. 가계대출은 가계부채 규모와 부동산시장 상황을 고려해 현행 규제수준을 유지한다.
기초지표법과 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 산출하던 운영리스크의 위험가중자산 산출방법이 새로운 표준방법으로 통일된다. 은행 손실 경험을 제대로 반영하지 못하는 현행 기초지표법과 표준방법이 보완되는 것이다.
위험가중자산 기준도 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 낮아진다. 바젤Ⅰ기준은 국내은행이 BIS비율을 산출할 때 사용하지 않아 은행들의 불필요한 규제이행 부담을 완화하기 위해서다.
금감원은 BIS비율 산출방법 개편으로 기업대출 위험량이 줄어 현행 자산 기준으로 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5~0.7%p 올라갈 것으로 봤다. 금감원 관계자는 “은행 BIS 비율이 올라가면 자본부담이 줄어 기업 대출 취급이 지금보다 나아질 것”이라고 말했다.
금감원은 5월 말까지 이번 자본규제 개편안에 대한 금융회사와 신용평가사, 학계 등의 의견을 듣고 연내 시행 세칙을 개정해 2022년 1월부터 시행할 계획이다.
