국민연금의 기금 운용 수익률이 갈수록 악화되고 있는 것으로 나타났다. 지난 5월까지 손실 규모는 44조 원을 넘어섰다.
국민연금 기금운용본부가 29일 공시한 자료에 따르면, 5월 말까지 국민연금기금 수익률은 -4.73%를 기록했다. 지난 4월까지 누적 수익률은 -3.79%였는데 한달 전과 비교해 0.94%포인트 하락한 것이다.
자산별로 보면 국내주식 ?7.68%, 해외주식 ?8.61%, 국내채권 -4.19%, 해외채권 -2.50% 순으로 수익률이 낮았다. 반면 부동산이나 사모펀드 등을 투자하는 대체투자는 4.44%의 수익률을 기록했다.
국내외 주식은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화 긴축이 가속화하는 동시에 러시아와 우크라이나간 전쟁이 장기화하는 악재가 겹치면서 증시 변동성의 확대로 수익률이 하락했다.
채권도 원자재 가격 상승과 인플레이션 우려에 따른 금리 상승 영향으로 보유 채권의 평가 손실이 크게 늘었다. 국고채 3년물과 10년물 금리는 각각 122.9bp, 107.6bp 상승했다. 미국채 10년물도 133.4bp 올랐다.
코스피 수익률은 올 들어 5월까지 -9.8%를 기록해 국민연금의 국내 주식 운영 수익률보다 낮다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 전 세계 지수(ACWI)는 올 해 5월까지 -12.1%로 집계돼 역시 국민연금의 해외 주식 운용 수익률보다 낮았다.
대체투자 자산은 이자와 배당수익을 포함해 원·달러 환율 상승의 영향으로 외화환산이익까지 더해지면서 유일하게 수익을 기록했다. 5월까지 수익률에는 공정가치 평가액이 반영되지 않은 측면도 영향을 미친 것으로 분석된다.
기금 운용자산은 지난 5월 말 기준 총 912조 3550억 원으로 한 달 전 보다 약 7조 3000억 원 감소했다.
한편 국민연금은 올 해 상반기 중 SK하이닉스(000660) 보유 지분을 연초 9.04%에서 8.17%로 줄였고, 네이버 지분율은 8.94%에서 8.17%로 낮췄다. 삼성전자(005930)에 대한 국민연금의 보유 지분은 6월말 기준 8.53%로 지난해 말과 변동이 없었지만 주식가치는 10조원 가량 급감했다.
