국내 은행의 건전성 지표인 자본 비율이 2분기 연속 하락했다. 금리 상승에 따른 채권평가 손실 확대 등 영향이 작용한 것으로 보인다.
6일 금융감독원에 따르면 지난 9월 말 기준 국내 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율은 14.84%로 전분기 말 보다 0.46%포인트(p) 떨어졌다. 보통주자본비율과 기본자본비율도 전분기 말 보다 각각 0.45%포인트, 0.44%포인트 하락한 12.26%, 13.51%를 기록했다.
이는 금리 상승에 따른 채권평가손실로 인해 자본 증가폭은 제한된 반면 기업대출 증가와 환율 상승 등의 영향으로 위험가중자산이 크게 증가했기 때문이라고 금감원은 평가했다. 위험가중자산증가율(95조 1000억원·4.5%)은 자본 증가율(4조 4000억원·1.4%)을 상회했다.
단순기본자본비율은 총위험노출액 증가율이 기본자본 증가율을 상회하면서 전 분기보다 0.15%포인트 하락한 6.09%다.
금융당국은 총자본비율 10.5%, 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%를 기준으로 두고 관리하고 있다. 9월 말 현재 모든 국내 은행이 규제비율(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본 포함)을 상회했다.
위험가중자산이 감소하거나 상대적으로 보통주자본이 크게 증가한 BNK·JB·씨티·수협 등 4개 은행은 전분기 말 대비 보통주자본비율이 상승한 반면 위험가중자산 증가율이 보통주자본 증가율을 상회한 신한·하나 등 12개 은행은 보통주자본비율이 하락했다.
은행별 총자본비율을 살펴보면 카카오뱅크가(37.10%)가 가장 높았으며 씨티은행(17.42%) 등의 순이다. 5대 금융지주의 경우 신한(15.89%), 하나(15.34%), 국민(15.42%), 우리(14.30%) 순으로 높았다.
금감원은 “9월 말 국내은행의 자본비율 하락은 금리상승이 지속되는 데다 3분기 중 환율 상승으로 위험가중자산이 큰 폭으로 증가한데 따른 것”이라면서 “현재까지 국내 은행의 자본비율은 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지하고 있다”고 말했다. 금감원에 따르면 국내 은행의 외화대출금 등 외화자산은 469조원으로 전분기 말 대비 60조 7000억원 증가했다.
이어 “추후 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건이 악화될 가능성에 대비할 필요가 있는 만큼, 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정”이라면서 “국내 은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 강화하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도할 것”이라고 덧붙였다.
