매일 이자 수익을 지급해 ‘파킹통장형 상장지수펀드(ETF)’로 널리 알려진 삼성자산운용의 ‘KODEX KOFR금리 액티브(합성) ETF’가 출시 후 1년간 단 하루도 손실을 기록하지 않은 것으로 나타났다.
삼성자산운용은 해당 ETF가 지난해 4월 26일 출시 이후 매일 신고가를 경신해 일간 순자산가치 기준으로 단 한 번도 손실이 발생하지 않았다고 26일 밝혔다. 이는 국내에 ETF가 최초로 출시된 2002년 이후 처음 있는 일이다.
기초자산인 한국무위험지표금리(KOFR)를 안정적인 자금 공여형 구조로 추종하도록 상품을 설계해 이 같은 기록을 낼 수 있었다는 설명이다. 삼성운용의 한 관계자는 “다른 방식으로 KOFR을 추종하는 일부 상품의 경우 이미 일간 손실을 기록하기도 했다”고 말했다.
KOFR은 듀레이션(투자 자금의 평균 회수 기간)이 1일인 상품을 다룬다. 금리 상황에 상관없이 매일 이자 수익이 확정되는 무위험지표금리지수다. 다만 실물 운용을 통해 KOFR을 추종할 경우 상황에 따라 순자산가치가 손실이 날 수도 있다. 삼성자산운용은 거래 상대방을 지정해 담보부 합성 계약을 맺고 기초지수인 KOFR지수의 수익률에 연동해 꾸준히 초과 수익을 달성할 수 있도록 상품을 설계했다. 실제 한국거래소에 따르면 최근 1년 수익률은 연 2.77%로 KOFR 기초지수 연간 수익률(2.72%)을 상회한다.
KODEX KOFR금리 액티브(합성) ETF는 투자 대기 자금을 단기간 보관하려는 개인투자자는 물론 유동성 관리를 목적으로 하는 기관투자가들로부터 큰 인기를 끌고 있다. 상장 두 달도 되지 않아 역대 최단기간 순자산 1조 원을 넘어섰으며 상장 5개월 만에 또다시 역대 최단기간 순자산총액 3조 원 기록을 세웠다. 현재 해당 ETF의 순자산은 3조 5000억 원 규모로 전체 703개 ETF 중 3위다. 1년간 개인 순매수는 654억 원, 일평균 거래량은 11만 3687주에 달했다.
임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부 상무는 “KODEX KOFR 금리 액티브 ETF는 상장 이후 1년간 단 하루도 손실을 내지 않으며 국내 ETF 업계에 전무후무한 기록을 이어가고 있다”면서 “지난 1년간 꾸준히 기초지수를 초과하는 수익률을 거두면서 금리형 ETF의 스테디셀러로 자리 잡았다”고 말했다.
