이종렬 한국은행 부총재보가 15일 서울 중구 한국은행에서 열린 2023년 지급결제보고서 설명회에서 발언하고 있다. 사진 제공=한은한국은행이 ‘은행 간 차액결제(DNS)’와 관련해 내년 8월까지 담보 비율 100%를 적용하기로 했다. 장기적으로는 실시간총액결제(RTGS) 시스템을 도입해 ‘디지털 뱅크런’ 충격을 흡수할 수 있도록 할 방침이다.
한국은행이 15일 발표한 ‘2023년 지급결제보고서’에 따르면 올해 차액결제 이행용 담보 제공 비율이 90%까지 늘어난다. 내년 8월에는 100%까지 인상하겠다는 것이 목표다. 차액결제는 금융기관 사이에 이뤄지는 자금 거래를 일정 시간을 두고 정산해 차액만 결제하는 방식이다. 현재 국내 은행 간 소액 거래는 차액결제 방식으로 이뤄지는데 거래 다음 날 오전 11시 한은이 은행 사이 차액을 정산해주고 결제를 마친다. 이 같은 시차로 인해 불가피하게 ‘신용 리스크’가 발생한다.
한은은 위험 회피 수단으로 각 은행에서 차액결제 규모의 일정 비율에 해당하는 국채·통화안정채권 등을 담보로 받아두고 있다. 현재 담보 비율은 80%인데 이를 내년 8월까지 100%로 올리겠다는 것이 한은의 계획이다. 담보 비율이 100%가 아닌 이상 ‘디지털 뱅크런(모바일 등 온라인 금융 거래를 통한 대규모 예금 인출)’이 발생할 경우 은행 간 정산이 완전하게 이뤄지지 못하기 때문이다.
한은은 장기적으로는 신용 위험이 없는 RTGS로의 전환을 준비 중이다. RTGS는 수취인 계좌에 실시간으로 돈이 지급되는 순간 해당 건에 대한 은행 간 결제까지 종결되는 형태다. 한은은 “민간 금융기관과 협의를 열어 RTGS와 관련한 의견을 계속 수렴하고 있다”며 “이를 통해 최적의 RTGS 시스템 구성과 운영 방식을 검토할 예정”이라고 밝혔다.
한편 한은은 중앙은행디지털화폐(CBDC) 결제 사업 추진에도 박차를 가한다. 올해 CBDC 활용성 테스트와 더불어 주요 기축통화국과 함께 ‘아고라 프로젝트’를 진행해 국가 간 지급결제 문제점을 해결하고 활성화 방안을 모색할 예정이다.
