한국거래소 시장감시위원회는 알고리즘거래 주문사고로 대규모 손실을 냈던 한맥사태의 재발을 막기 위해 시장의 안정성을 높이고 투자자를 보호하는 내용의 ‘알고리즘 거래 위험관리 가이드라인’을 마련했다고 24일 밝혔다. 이번 가이드라인 제정은 지난 6월 금융위원회와 공동으로 발표한 파생상품시장 발전방안 후속조치다.
지난 연말의 한맥사태를 비롯해 최근 국내 시장은 알고리즘거래 주문사고로 시장혼란 및 대규모 손실 피해가 빈번하게 발생하고 있다. 최근 5년 간 총 7차례의 알고리즘거래 주문사고로 약 1,100억원의 손실이 발생한 것으로 추정된다.
이번 가이드라인은 시스템 설계 및 테스트, 리스크관리, 거래적용, 사고대응 및 사후검증, 전단처리서버(FEP) 통제 등 총 6개의 장으로 위험관리가 필요한 모든 분야를 포함했다.
시감위는 사고예방을 위한 통합규범으로써 금융투자업계가 손쉽게 위험을 자율점검하고 종합적으로 관리할 수 있도록 했다고 설명했다. 다만 자율적 이행 권고 규범이다.
유영삼 거래소 감리2팀장은 “이번 가이드라인 시행으로 알고리즘거래 위험관리가 획기적으로 개선돼 사고위험이 줄어들 것으로 기대된다”면서 “가이드라인의 실효성 확보를 위해 위험관리 이행실태를 점검하고 점검결과를 우수컴플라이언스 회원 선정에 반영하고 우수회원에 대해서는 회원 제재시 감경요소로 쓸 것”이라고 말했다.
