국내 은행들의 차입금 만기연장 비율인 차환율이 연평도 사태 이후 급등했다.
금융감독원은 지난해 12월 중 16개 국내 은행의 기간물(만기 2일~1년) 차환율이 123.6%로 전월(72.9%) 대비 50.7%포인트 상승했다고 16일 밝혔다.
금감원 관계자는 차환율 급등에 대해 “지난해 11월23일 연평도 포격 사태가 발생한 데 따른 영향으로 외화유동성 리스크 관리 차원에서 외화차입을 확대했기 때문”이라고 설명했다.
지난해 12월 지방은행을 제외한 12개 국내 은행의 중장기 차입 규모는 12억3,000만달러로 전월(18억1,000만달러)보다 5억8,000만 달러 줄어든 것으로 나타났다.
외국환평형기금채권(5년물)의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 95bp(1bp는 0.01%포인트)로 전월보다 27bp 하락했다. 채권거래의 보험료 성격인 CDS 프리미엄이 떨어진 것은 북한 관련 지정학적 리스크가 줄어든데다 국제금융시장의 위험회피 성향이 완화됐기 때문으로 풀이된다.
외환건전성 지표는 양호한 수준을 나타냈다. 잔존만기 3개월 이내 외화자산을 3개월 이내 외화부채로 나눈 3개월 외화유동성 비율은 지난해 12월 말 99.1%로 한달 전보다 1.3%포인트 올랐다. 또 잔존만기 7일 이내 외화자산에서 7일 이내 외화부채를 뺀 수치를 외화총자산으로 나눈 7일 갭비율은 1.1%, 1개월 갭비율은 0.5%를 각각 기록했다. 외화유동성 비율과 7일 갭비율, 1개월 갭비율의 지도기준은 각각 85%, -3%, -10% 이상이다.
