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하이투자증권은 계량모형으로 포트폴리오를 구성해 운영하는 '하이Q트리플에이스퀀트펀드'를 판매하고 있다.
'하이Q트리플에이스퀀트펀드'는 개별 종목의 기술적 분석과 함께 업계 최초로 기관의 매매 분석을 계량화해 매월 주가상승 가능성이 가장 높은 포트폴리오를 구성 운용한다. 이를 통해 일반적인 퀀트 펀드가 주가수익비율(PER)등 펀더멘털적 요소만으로 구성돼 주가가 하락하는 구간에서는 한계를 보이는 단점을 보완했다.
'하이Q트리플에이스퀀트펀드'는 하이자산운용이 개발한 '하이Q트리플에이스퀀트모형'에 기반해 운영된다. '수정 상대 밸류에이션'을 사용하는 모형에 따라 포트폴리오구성에 있어서 주가 상승장에는 펀더멘털적 요소의 비중을 높이고 하락장에는 테크니컬한 요소, 그리고 횡보장에는 모멘텀 요소의 비중을 끌어올린다.
시장 환경에 가장 잘 적응하도록 설계되어 있어 올해 들어 2월 17일까지 14.02%의 수익률을 올리며, KOSPI지수 보다 3.19% 높은 성과를 보이고 있다. 또한 설정 이후 동 펀드의 표준편차는 0.98%로 같은 기간 KOSPI 표준편차 1.04%보다 낮아 안정적으로 평가된다.
