국내 은행들의 파생금융거래 규모가 크게 늘고 있으나 선진국에 비해서는 아직 미미한 수준에 그치고 있다.
그러나 파생금융거래에 있어서 거래 위험도가 높은 장외거래 비중이 외국에 비해 상대적으로 높은데다 자기자본 대비 위험노출비율도 상대적으로 높은 것으로 조사됐다.
15일 한국은행이 발표한 `파생금융거래의 국제비교와 위험평가'에 따르면 올해상반기중 국내은행의 파생금융거래규모는 1천102조4천억원으로 작년 하반기에 비해38.3% 증가했다.
이는 미국의 금리인상 가능성과 중국경제의 경착륙 우려 등으로 원/달러 환율변동성이 증가함에 따라 차액결제선물환(NDF)거래를 중심으로 한 통화파생거래가 크게 증가한데 따른 것이라고 한은은 설명했다.
6월말 현재 국내은행의 파생금융거래잔액은 512조9천억원(4천451억달러)으로 작년말 대비 35.6% 늘었다.
그러나 이는 미국 상업은행의 파생금융상품 거래잔액 76조5천240억달러(3월말기준)의 0.6%에 불과하며 일본의 1.3%, 국제결제은행(BIS) 가맹국의 0.2% 수준에 불과한 것이다.
6월말 현재 국내은행의 파생금융거래 잔액 가운데 장외거래 비중은 97.8%로 미국의 91.5%, 일본의 61.5%에 비해 상대적으로 높은 것으로 조사됐다.
장외거래는 거래상대방의 신용위험에 노출돼 있다는 점을 감안할 때 국내은행의거래위험도가 상대적으로 높다고 한은은 설명했다.
특히 BIS가 제시한 방식에 따라 산출하는 자기자본 대비 파생금융거래의 신용위험노출 비율은 국내은행이 14.9%로 미국상업은행(5.7%)보다 높게 나타났다.
미국 상업은행의 경우 위험가중치가 낮은 금리파생거래 비중이 86.5%를 차지하는데 비해 국내 은행은 위험가중치가 높은 통화관련 파생거래 비중이 63.5%를 차지하는 것이 상대적으로 신용위험노출비율이 높은 이유 가운데 하나라고 한은은 설명했다.
(서울=연합뉴스) 박상현기자
