마이다스 블루칩 배당주식형 펀드는 높은 위험수준을 안고 있지만, 부담한 위험수준을 뛰어넘는 성과를 기록했다.
펀드의 성과추이를 살펴보면, 유형대비 상위 10%이내의 매우 양호한 성과를 유지하고 있다. 펀드의 수익변동을 보여주는 표준편차는 3개월 10.59%, 6개월 10.57%, 1년 12.75%으로 같은 유형에 속한 다른 펀드의 변동성보다 상당히 높은 수준을 기록했다. 펀드가 좋은 성과를 기록했지만, 같은 유형의 다른 상품보다 펀드의 수익을 얻기 위해 부담한 위험수준 역시 높았다고 볼 수 있다.
위험을 고려한 대표적인 위험조정지표 값인 샤프지수를 보면, 3개월 5.14, 6개월 3.38, 1년 1.59을 기록해 펀드의 샤프지수 역시 유형평균을 크게 웃도는 모습이다. 위험을 고려한 후의 성과지표가 양호한 값을 보임으로써 펀드의 위험관리능력이 양호하다고 볼 수 있다.
결국 최근 1년간의 성과와 위험추이를 살펴보면 펀드는 유형 평균을 웃도는 좋은 성과를 기록했지만, 이를 위해 높은 위험수준을 유지했고 양호한 위험조정 후의 성과를 보였다. 펀드의 절대적인 위험수준은 높았지만, 위험수준을 상회하는 성과를 보임으로써 높은 위험수준을 상쇄하는 성과를 기록했다고 평가할 수 있다.
