BIS 자기자본비율 대폭강화
2004년부터 신용도별 위험가중치 차등적용
금융기관 경영건전성 평가의 주요 기준이 돼온 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 오는 2004년부터 대출받는 쪽의 신용도에 따라 위험가중치를 달리 적용하는 등 대폭 강화된다.
이에 따라 우리나라는 국가신용도를 올리지 않을 경우 국제시장에서 자금을 끌어오기가 매우 어려워지게 되며 국내 금융기관들도 부실기업에 대한 대출을 더욱 꺼리는 방향으로 대출행태가 바뀔 전망이다.
한국은행은 19일 BIS 바젤은행감독위원회가 지난 16일 현행 자기자본규제협약을대체할 신 자기자본규제협약안을 마련, 연말까지 확정한 뒤 오는 2004년부터 시행하기로 했다고 밝혔다.
새 협약안은 금융기관의 신용리스크를 측정할 때 차주별.신용도별로 위험가중치를 달리 적용하는 표준모형을 두고 있다.
현재는 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 경우 국가에 대한 채권은 위험가중치가 무조건 0%인 반면 새 안에는 등급에 따라 0~150%의 위험가중치가 부여되며 은행이나 기업도 등급에 따라 20~150%의 위험가중치를 부여하게 된 것이다.
우리나라는 현재 국가신용등급이 BBB이기 때문에 새 기준에 따르면 50%의 위험가중치를 부여받게 된다.
한국은행 관계자는 "각 나라의 은행들은 위험가중치를 평가할 때 표준모형을 따르지 않고 은행 내부적으로 만든 모형을 쓸 수도 있으나 국제기준에 미달되는 내부모형일 경우 국가신용도에 나쁜 영향을 미치기 때문에 어차피 국제기준에 맞춰야 한다"고 말했다.
은행 내부모형은 ▲채무자의 부도율은 은행이 평가하고 부도시 손실액 등 다른리스크 요소는 감독당국이 관할하는 기초모형 ▲다른 리스크 요소까지 은행이 자체평가하는 선진 모형 등이 있다.
한국은행은 해외차입여건이 악화되는 것을 막기 위해서는 국가신인도를 IMF 체지 이전 수준(AA-)으로 조속히 회복시키는 것이 필요하다고 지적했다.
(서울=연합뉴스) 주종국기자
