한국은행의 신현길 금융규제팀 과장과 김자혜 조사역이 8일 발표한 '유동성 불일치 지표(LMIㆍLiquidity Mismatch Index)를 활용한 국내은행의 유동성 리스크 평가' 보고서에 따르면 시중은행과 지방은행은 글로벌 금융위기 이후 LMI가 하향세를 지속하고 있지만 특수은행(농협ㆍ수협ㆍ기업은행)은 높은 수준을 유지했다.
LMI란 은행의 자산과 부채 간 유동성 불일치 정도를 종합적으로 측정하는 지표로 부채의 유동성지수에 자산의 유동성지수를 뺀 값이다. 은행의 자금조달이 불안정해지고 자산의 현금화 가능성이 떨어질수록 유동성 리스크를 반영한 LMI는 높아진다.
국내은행의 LMI(중간값)는 2000년대 초부터 지속적으로 상승하다가 금융위기 당시 0.24로최고점을 기록한 후 현재는 0.09로 떨어졌다. 반면 특수은행은 금융위기에는 0.3을 넘어섰고 현재 0.26으로 위기 당시 국내은행 평균을 오히려 웃돌고 있다.
한은은 다만 특수은행의 경우 정부가 결손을 보전해주는 만큼 실제 리스크는 낮다고 덧붙였다. 김 조사역은 "특수은행들은 안정성이 상대적으로 낮은 잔존만기 1년 이내의 은행채와 기업예금을 크게 늘리며 유동성 리스크가 커졌다"며 "지방은행의 경우 시중은행의 주택담보대출 경쟁에 합류, 유동성 상황이 시중은행과 더 무차별해졌다"고 설명했다. 국내은행 평균 LMI는 당분간 하락세를 지속할 것으로 보여 유동성 불일치가 크게 확대되지 않을 것으로 전망됐다.
