은행건전성 기준은 바젤Ⅱ가 시행되면 불황기에 대출이 더 줄어들 수 있기 때문에 보완이 필요하다는 지적이 제기됐다.
김병덕 금융연구원 선임연구위원은 16일 '성공적 바젤Ⅱ 시행을 위한 선결과제'라는 이름의 보고서에서 "바젤Ⅰ과 달리 바젤Ⅱ에서는 차주에 대한 위험가중치가 호황기에는 줄어들고 불황기에는 증가하게 된다"며 "바젤Ⅱ가 본격적으로 시행되면 불황기에는 차주의 신용등급이 악화돼 대출이 더 줄고 호황기에는 대출이 더 늘어나면서 은행 대출의 경기 순응성이 확대될 수 있다"고 말했다. 금융당국은 오는 2010년부터 은행에 바젤Ⅱ 적용을 의무화했지만 최근 이를 1년 연장했다.
그는 "은행이 바젤Ⅱ의 내부등급법 모형을 구축할 때 가급적 경기순환의 영향을 덜 받도록 하거나 장기간의 데이터를 쓰도록 해야 한다"며 "차주의 등급이나 부도 위험을 보수적으로 운영하도록 할 필요가 있다"고 제안했다.
