IBK자산운용의 ‘IBK 켄쇼 4.0 레볼루션 펀드’는 미국 켄쇼(Kensho)사의 인공지능(AI) 분석 기술을 통해 4차 산업혁명 혁신 기업에 투자하는 펀드다. 머신러닝 기술을 통해 혁신 기업을 발굴하는 것이 가장 큰 특징이다.
펀드 평가사 제로인에 따르면 이 펀드에는 올해 들어 1,078억 원이나 유입됐다. 최근 침체기를 겪고 있는 공모펀드 시장에서 이례적인 흥행이다. 현재 총 운용 규모가 1,505억 원 수준임을 고려하면 이달에만 운용액이 3배 수준으로 불어났다. 최근 3개월 성과는 45.39%로 동일 유형 가운데 상위다. 최근 1년간 79.10%의 수익을 거뒀으며 지난 2년 수익률은 129.31%에 달한다.
이 펀드가 높은 성과를 보인 배경에는 AI를 기반으로 한 종목 선정 알고리즘이 있다. 우선 미국에 상장된 전 세계 기업을 대상으로 4차 산업혁명 관련 기업을 발굴한다. 켄쇼의 알고리즘을 통해 각 기업이 4차 산업혁명 분야에 얼마나 관여하는지 판단하고 이들의 편입 비중을 결정한다. 이후 22개 하위 업종으로 구분해 성과가 우수한 5개의 업종을 선택, 포트폴리오를 구성한 뒤 130여 개의 기업에 분산투자한다.
켄쇼는 미국 하버드대 출신 및 애플 초창기 창업자 등이 모여서 만든 금융 분야의 AI 회사다. 방대한 금융 관련 빅데이터를 켄쇼 고유의 자연어 처리 플랫폼을 통해 분석한 후 투자 의사 결정에 도움을 주는 서비스를 제공하고 있다.
박제현 IBK자산운용 투자솔루션팀 이사는 “미국 켄쇼의 머신러닝 기술은 애널리스트의 한계를 뛰어넘는 방대한 기업 분석을 가능하게 했다”며 “6개월 주기로 22개 업종 중 상위 5개 업종을 선별한 후 리밸런싱을 진행해 변화하는 생태계에 적극적으로 대응하고 있다”고 소개했다.
/심우일 기자 vita@sedaily.com
