지난 2007년 금융위기 당시 신용등급을 엉터리로 매겼다는 의혹을 받고 있는 국제신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)가 미 금융당국에 의해 제소당할 위기에 몰렸다. 금융가에선 미국의 신용등급 강등으로 정부에 밉보인 S&P가 보복조치를 당할 것이라는 관측도 나오고 있다.
월스트리트저널(WSJ)은 27일 미 증권거래위원회(SEC)가 4년 전 금융위기 발생에 앞서 금융사들이 발행한 부채담보부증권(CDO)의 신용등급을 엉터리로 평가한 S&P에 대한 민사 소송을 준비중이라고 보도했다. S&P의 모회사인 맥그로힐은 이와 관련해 지난 22일 SEC로부터 '웰스 노티스(민사 소송을 준비중인 회사에게 해명할 기회를 주는 것)'를 받았다고 밝혔다.
맥그로힐은 민사상의 배상과 함께 관련수수료를 반납해야 해야 할 것으로 예상하고 있으며 향후 조사에도 적극 협조하겠다고 밝혔다.
금융사들은 금융위기 당시 부동산ㆍ회사채ㆍ대출채권 등을 기초자산으로 발행하는 일종의신용파생상품인 CDO를 발행했다가 주택가격 폭락으로 글로벌 위기를 확산시켰다는 비판을 받고 있다.
특히 신용평가사들은 CDO의 신용등급을 제대로 평가하지 않아 금융위기의 공범으로 몰리고 있다. S&P의 경우 16억 달러 규모의 '델피누스 CDO 2007-1'에 최상위 등급인 '트리플A'를 부여했다가 6개월만에 '정크(투자부적격) 등급'으로 강등시켜 자신들의 실수를 사실상 인정했다.
미 의회 금융위기 조사위원회(FCIC)도 지난 4월 금융위기보고서를 통해 신용평가사들의 CDO 등급에 '심각한 결함'이 있었다고 지적한 바 있다.
다만 이 같은 실수는 S&P에만 국한된 것은 아니다. 3대 신용평가사인 무디스와 피치도 동일한 실수를 저질렀으나 이들 평가사는 아직 미 규제당국으로부터 아무런 통보도 받지 못하고 있는 것으로 전해졌다.
한편 S&P는 지난 8월 미 국가 신용등급을 강등시킨 것과 관련해서도 SEC로부터 조사를 받고 있다.
