앞으로 은행들은 위기상황에서 한국은행의 유동성 공급이 없더라도 위험을 관리할 수 있는 비상자금조달계획을 수립해야 한다. 또 금융감독당국은 이달 중 은행들로부터 이 같은 계획을 제출 받아 올 4ㆍ4분기 중 이행 실태를 점검하기로 했다.
금융감독원은 1일 국내 은행의 유동성 관리 강화를 위해 이 같은 내용을 골자로 한 '유동성 리스크 관리기준'을 마련했다고 밝혔다.
다음달부터 도입되는 유동성 리스크 관리기준은 원화 및 외화유동성 비율, 예대율 등 단순히 유동성 지표만으로 관리하던 방식에서 벗어나 은행의 유동성 악화를 예방할 수 있는 질적 기준에 초점을 두고 있다.
은행은 유동성 리스크 관리목표, 관리정책 및 내부통제 체계 등을 포함하는 유동성 관리전략을 수립, 운영해야 한다. 이사회는 유동성 리스크 관리전략을 승인, 재검토하고 유동성 현황, 위기상황분석 결과 등을 정기적으로 보고 받게 된다. 은행은 유동성 관련 비용 및 위험을 측정해 성과평가 및 신상품 승인절차에 반영해야 한다.
특히 재무상황ㆍ조달능력 등을 반영해 누적 현금 순유출 등 유동성 리스크 허용 한도를 관리하고 조기경보 지표를 설정할 의무를 지게 됐다. 또 조달한 자금의 만기가 집중되지 않고 특정 통화에 지나치게 의존하지 않도록 자금조달을 다변화해야 한다.
은행들은 주기적으로(통상 3개월) 위기상황 분석(스트레스 테스트)을 실시하고 이 결과를 유동성 리스크 관리전략, 리스크 허용한도, 비상조달계획 등에 반영해야 한다. 또 단계별 대응조치를 명시한 비상자금조달계획을 수립하고 이 계획의 유효성을 정기적으로 점검해야 하는 의무를 지게 됐다. 금감원은 유동성 리스크 관리체계의 조속한 도입 및 정착을 유도하기 위해 관리사례 등이 포함된 해설서를 은행에 제공할 예정이다.
