은행들 위험관리 "더 깐깐하게"

은행들이 경기둔화 여파 등으로 자산 건전성 및 수익성이 악화되는 것을 막기 위해 위험(리스크) 관리를 강화하고 있다. 2일 금융계에 따르면 은행들은 파생상품 거래에 따른 손실 가능성을 차단하는 동시에 경기부진에 따른 대출 부실을 최소화하기 위해 위험관리 시스템을 크게 강화하고 있다. 우리은행은 파생상품 등 투자자산의 손절매 조항을 강화한다. 지금까지 투자자산 손절매 프로세스는 본부장(담당 부행장)의 ‘전결’사항이었지만 앞으로는 손절매나 새로운 파생상품에 투자할 때 반드시 사전심의를 거치도록 할 계획이다. 우리은행은 이를 위해 은행 내부규정에서 나열한 손절매 단서조항(예외조항) 등을 축소한 후 이달 중 새로운 규정을 시행하기로 했다. 우리은행의 한 관계자는 “투자자산을 계속 보유하는 경우 지금까지는 사업본부장 전결로 처리하고 사후 보고가 이뤄졌지만 앞으로는 리스크협의회의 사전 심의조항을 넣거나 손절매 책임관계를 명시하도록 할 방침”이라고 말했다. 이밖에 우리은행은 올해 초부터 170명의 투자은행(IB) 담당자들에게 어디에서 누구를 만났고 현재 무슨 업무를 마쳤는지를 실시간으로 자사 내부 정보망에 입력하는 ‘딜 다이어리(deal diaryㆍ거래일지)’를 작성하도록 의무화했다. ‘딜 다이어리’는 우리은행뿐만 아니라 대부분의 국내 시중은행들이 미국 서브프라임 사태 이후 도입해 운영하고 있다. 우리은행은 국제금융을 전문적으로 통제ㆍ체크할 수 있는 ‘IB컨트롤러’를 외부 공모를 통해 뽑기로 했다. 또 지난해 11월에는 기존의 리스크심의회와 별도로 ‘IB리스크심의회’를 신설, 운영하고 있다. 한편 대출관리시스템에도 변화가 일고 있다. 신한은행은 개인대출의 경우 부실대출 가능성을 최소화하기 위해 경험이 풍부한 퇴직자를 대출상담사로 채용하고 있다. 다른 시중은행들도 퇴직자를 이용한 대출상담사 및 대리점 형태의 법인 설립을 검토 중이다. 하나은행은 직장인과 상가대출 등의 1년 간 데이터를 집계해 연체율을 검토, 가산금리를 결정하고 있다. 가산금리(spread)란 대출금리 산정시 금융채나 양도성예금증서(CD) 금리 등의 기준금리에 적정마진과 비용을 고려해 책정하는 추가금리를 말한다. 하나은행은 지난 3월부터 공무원 신용대출 금리를 연 8.1~8.6%에서 연 8.5~9.0%로 0.4%포인트가량 인상했다. 반면 직장인ㆍ상가대출의 가산금리는 인하했다.