- 2019년 10월 31일 기준 펀드 평가액…플루토 FI D-1호 ‘9,373억’·테티스2호 ‘2,424억’
- “회계법인 실사, 기초자산의 실재성과 건전성 확인 목적…상환계획 3월 말 전 작성”
- 두 차례 기준가격 조정, 이달 27일 자(子)펀드 실사 결과 발표 반영하면 마무리
[서울경제TV=이소연기자] 라임자산운용이 환매 중단을 선언한 네 가지 펀드 중 모펀드 두 가지(△플루토FI D-1호 △테티스2호)에 대한 실사 결과를 10일 발표했다. 세 번째로 환매가 중단됐던 플루토TF, 일명 ‘무역금융펀드’에 대한 실사 결과는 2월 개별적으로 안내할 방침이다.
지난 7일 삼일회계법인으로부터 라임자산운용이 제공 받은 펀드 실사 결과에 따르면, 플루토 FI D-1호의 펀드 평가액은 9,373억원이고 회수율은 최소 50%에서 최대 65%이다. 또 다른 환매 중단 펀드인 테티스 2호의 펀드 평가액은 2,424억원이고, 회수율은 최소 58%에서 최대 77%이다. 두 펀드의 평가액은 2019년 10월 31일 자산을 기준으로 작성됐다.
다만 라임자산운용 측은 “회계법인의 실사는 기준가격 조정을 위해 이뤄진 것이 아니라 기초자산의 실재성과 건전성 확인을 목적으로 한 것”이라며 “이번 실사는 집합투자재산평가위원회의 기준가 산정에 참고하기 위해 진행된 것으로, 예상 회수율을 반영한 기준가를 적정하게 산정할 예정”이라고 설명했다. 이어 “시가가 형성돼 있지 않은 자산의 경우에는 집합투자재산평가위원회를 통해 자본시장법령에 따라 평가가 이뤄져야 한다”며 “회계법인의 실사 결과를 바탕으로 매일 변동하는 펀드의 기준가격을 평가하는 것은 실무상 거의 이뤄지지 않는 방식”이라고 덧붙였다.
라임자산운용 측은 향후 펀드에 대한 실사가 마무리되면 삼일회계법인에서 제공한 가격을 참고해 집합투자재산을 평가해 기준가격에 반영할 예정이다. 이와 관련해 회사 관계자는 “시가평가 및 공정가액으로 평가하는 자산은 현재 평가방법(최종시가 평가)을 유지하고, 장부가격으로 평가되는 자산은 삼일회계법인이 제공한 가격과 내부 판단 근거를 바탕으로, 당사 펀드가 가입한 수익증권의 경우 해당 펀드의 운용사가 삼일회계법인이 제공하는 가격으로 평가할 시 조정된 수익증권 가격으로 반영할 것”이라고 설명했다.
이어 “회계법인의 실사결과 보고서, 법무법인 케이앤오의 추심 업무 진행에 관한 의견 등 가능한 객관적이고 종합적인 자료에 기반해 기초자산의 공정가치를 적정하게 산정·반영할 것”이라고 전했다. 특히 “기준가격이 조정된다고 하더라도 투자자의 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니”라며 “추가적인 자금회수 노력을 통해 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 하겠다”고 말했다.
라임자산운용 측은 자금 회수와 펀드 정상화를 위한 방안도 언급했다. 회사 관계자는 “회계실사와 별도로 채권 추심 전문 로펌인 법무법인 케이앤오를 선임해 기초자산의 안정성을 보강하는 작업을 추진 중”이라며 “케이앤오는 현재까지 담보가 부족한 기초자산에 대해 담보를 보강하고, 변제기가 도래한 채권은 채권을 추심하는 등의 역할을 수행하고 있다”고 설명했다. 회사는 또한 “이종필 전 부사장의 잠적 이후 한동안 공석이었던 운용총괄대표(CIO)뿐만 아니라 준법감시인 자리에도 적임자를 보강했다”며 “금융업계에서 20년 이상 자산운용과 내부통제 업무 수행해 온 신임 CIO와 기존 인력이 협업해 환매 연기 상황을 공정하게 해결하고 회수율 극대화를 위해 최선을 다할 것”이라고 강조했다.
환매 연기 펀드의 정상적인 운용과 환매를 위해 판매사들과 협의체 구성에 관한 MOU를 체결하는 한편, 판매회사 공동대응단에 최대한 협조하겠다는 뜻도 밝혔다. 아울러 금융감독원으로부터 감독관을 지원받고, 대표 판매회사들의 직원이 상주하게 해 환매 연기 펀드의 정상화 과정을 모니터링하고 이를 투명하게 공개하겠다는 방침도 전했다.
라임자산운용 측에 따르면, 실사 결과 반영에 따른 펀드의 기준가격은 2번에 걸쳐서 조정될 예정이다. 첫 번째 조정은 모(母)펀드의 기준가격 조정에 따른 자(子)펀드 기준가격의 조정이 이뤄지는 것으로, 이는 오는 17일 모(母)펀드 기준가격이 조정되는 시점부터 시작해서 이달 24일까지 자(子)펀드 별로 순차적으로 반영될 예정이다. 이후 자(子)펀드 실사 결과 발표를 이달 27일에 반영하면 두 번째 조정이 마무리된다.
한편, 라임자산운용 측은 최근 TRS 계약과 관련해 보도되고 있는 투자자의 피해 규모와 관련해 “개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황도 각각 다르다”며 “TRS 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 투자자들에게 혼란과 불안을 가중시킬 수 있어, 개별 펀드의 상황에 대해서는 판매사를 통해 따로 알려드리도록 하겠다”고 전했다.
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