국민은행이 국내 금융기관 가운데 처음으로 ‘바젤Ⅱ 신용리스크 위험가중자산 및 신BIS비율 산출시스템’을 구축해 시행에 들어갔다고 2일 밝혔다. ‘바젤Ⅱ’는 국제결제은행이 각 금융기관의 신용리스크를 세분화해 위험가중자산을 새롭게 정립, 새로운 BIS비율을 산출하도록 한 것으로 오는 2007년 말부터 국내 금융기관이 의무적으로 시행해야 한다.
국민은행은 새로 구축된 시스템에 신용리스크 위험가중자산 산출시스템으로 고급내부등급법을 확정한 것에 의미를 부여하고 있다. ‘바젤Ⅱ’를 시행하게 되면 은행들이 각행의 신용리스크 관리 수준에 따라 표준방법과 기본내부등급법ㆍ고급내부등급법 가운데 선택하게 된다.
고급내부등급법 채택을 위해서는 리스크 관리 전반을 소화할 수 있는 제반 인프라 구축이 선행돼야 한다는 것. 국민은행의 한 관계자는 “국민은행은 이미 은행의 모든 신용 포트폴리오를 커버하는 각종 신용평가시스템을 개발하고 ‘바젤Ⅱ’ 기준 리스크 측정요소를 자체 산출하도록 했다”고 말했다.
국민은행은 이에 따라 올 하반기부터 ‘바젤Ⅱ’ 기준을 바탕으로 리스크 감안 여신금리와 한도를 결정하고 예상손실액(EL)을 기준으로 충당금을 적립할 수 있게 된다.
