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앞으로는 경기가 나빠지면 다중채무자처럼 일부 경기에 민감한 대출자는 신용등급이 더 낮아진다. 반대로 경제상황이 좋아지면 예전보다 빠른 속도로 신용등급이 오른다. 경제성장률 같은 거시경제 지표 변화가 처음으로 신용등급 산출에 반영되기 때문이다.
26일 금융계에 따르면 개인신용평가회사인 코리아크레딧뷰로(KCB)는 개인의 신용등급을 평가할 때 경제성장률 같은 거시경제 지표 변화를 반영하는 EII(Economic Impact Index)를 상반기 중에 도입할 예정이다.
EII가 도입되면 현 경제상황의 좋고 나쁨이 개인신용평가에 직접적으로 영향을 미친다. 일반적으로 개인신용평가사들은 3~5년마다 평가모형을 바꾼다. 평가사들은 특정조건을 가진 사람들이 향후 얼마나 채무불이행을 하는지를 통계적으로 분석해 신용등급을 매긴다. 평가모형이 3~5년마다 바뀌므로 지금 신평사에서 나오는 신용등급은 수년전의 데이터를 바탕으로 하는 것이다.
이 구조는 경제가 평탄하게 흘러가면 문제가 없다. 하지만 지난 1997년의 외환위기나 2008년 금융위기처럼 급격하게 경기가 나빠지면 효용성이 떨어진다. 과거 호경기 때를 기준으로 하기 때문에 경제가 어려울 때는 보다 신용등급이 상대적으로 잘 나오고 반대로 경기가 좋아졌을 때는 생각보다 등급이 낮게 나온다. 시간 차의 문제가 있다. 그런데 지금까지 국내에서 개인신용평가를 할 때 거시경제 상황은 고려 대상이 아니었다.
EII를 이용하게 되면 등급평가 시점의 경제성장률과 각종 거시경제 지표를 참조하게 된다. 최대 1년 후의 경기전망 지표도 들어간다. 이 경우 일부 다중채무자는 옛날 모형을 썼을 때보다는 신용등급이 낮아질 수 있다는 게 KCB의 설명이다. 거꾸로 경기가 좋아지면 옛날 모형 대비 신용등급은 더 좋아진다. 또 경기에 덜 민감한 대출자로 분류가 되면 옛날 모형 때보다 이득을 볼 수 있다. 과거 부정확했던 신용등급 평가모델이 정확한 형태로 바뀌는 것이다.
KCB의 한 관계자는 "우리나라에서는 처음으로 경기충격을 감안할 수 있는 모형이 나오는 것"이라며 "경기 변동에 따라 예전보다 더 정확하게 개인신용등급을 산출할 수 있다"고 했다.
KCB는 나이스신용평가정보와 함께 우리나라의 양대 개인신용평가사다. 1월 기준으로 KCB에서 신용등급을 갖고 있는 금융거래자는 4,061만명에 달한다.
