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뉴욕 월가의 전설적인 채권 트레이더이자, 지난 1998년 파산한 롱텀캐피털매니지먼트(LCTM)의 공동창업자로 미국 금융시장을 위기로 몰아넣었던 존 메리웨더가 또다시 몰락할 위기에 처했다. 그의 나이도 이젠 60세. 미국 금융위기와 궤를 같이한 그가 몰락하면 이번이 세번째다. 27일자 월스트리트 저널(WSJ)에 따르면 메리웨더가 LTCM에서 손을 뗀 직후 설립한 헤지펀드 JWM파트너스가 올들어서 20% 이상의 손실을 입어 투자자들의 이탈도 속출하고 있는 상황이라는 것. JWM파트너스의 채권펀드 ‘렐러티브 밸류 오포튜니티 펀드(RVOF)’는 올들어 지난 21일까지 모두 28%의 손실을 입었다. 투자대상은 주로 패니매와 프레디맥 보증 모기지채권, 지방채, 트리플A 등급의 상업용 모기지담보증권(MBS)으로 나름대로 안전한 투자대상이었지만 최근 신용위기의 충격을 피하지 못했다는 것이다. 펀드의 규모는 연초 13억달러에서 10억달러 이하로 줄어들었다. 통화와 상품, 주식 등에 투자한 ‘JWM 글로벌 매크로’ 펀드도 올들어 6%의 손실을 봤다. WSJ는 “펠로톤 파트너스, 칼라일캐피털 등 채권 매니저들이 마진콜(증거금 부족분 충당요구)에 응하기 위해 채권을 헐값에 매각하면서 RVOF까지 막대한 손실을 입었다”고 전했다. 칼라일캐피털은 마진콜을 감당하지 못해 파산위기에 처한 대표적인 헤지펀드다. 메리웨더는 지난 18일자로 투자자에게 보낸 편지에서 “우리는 손실을 줄이고 수지를 맞추기 위해 노력하고 있다”고 말하면서 투자자들의 인내를 요구했다. 하지만 WSJ는 소식통을 인용, JWM파트너스의 자산이 연초 23억달러에서 14억달러로 급감했다고 전했다. 마진콜과 추가담보를 요구하는 투자자들이 늘어나면서 헤지펀드 자체의 파산이 멀지 않았다는 것이다. 메리웨더의 역사는 1988년 블랙먼데이까지 올라간다. 그는 1984년 월가에서 손꼽히는 투자은행 살로먼 브러더스에서 채권 거래 팀을 맡았다. 그의 팀은 살로먼에서 가장 이익을 많이 냈고,메리웨더는 채권 전문 펀드매니저로 성장해갔다. 1988년 10월 뉴욕 증시가 폭락하는 블랙먼데이가 터지자 당시 살로먼브러더스의 굿프렌드 회장은 대공황의 전조라고 믿고 채권을 팔았고, 메리웨더는 위기가 빨리 극복될 것으로 판단했다. 그 결과는 메리웨더의 승리였다. 그는 뉴욕 증시 대폭락을 역으로 이용해 살로먼브러더스의 부회장까지 승승장구했지만, 미국 국채 사기사건과 연루돼 회사를 그만뒀다. 미국의 베스트셀러 ‘포커판의 거짓말쟁이’는 그를 주인공으로 하고 있다. 그는 살로먼을 그만둔후 로버트 머튼, 마이런 숄스등 노벨경제학 수상자들을 끌어들여 헤지펀드 LTCM을 설립했고, LTCM의 살로먼시절의 명성을 활용해 연간 50% 정도의 엄청난 수익을 냇다. 하지만 LTCM을 1998년 가을 러시아 모라토리엄 선언 이후 파산 위기에 몰렸고, 결국 뉴욕 금융시장을 교란시킨 주범이 됐다. 두번째 시련의 손실은 무려 40억달러에 달했다. 그런데 또 다시 설립한 헤지펀드 JWM파트너스마저 서브프라임 모기지발 신용위기에 휘청거리고 있는 것이다. WSJ은 “JWM파트너스 투자자들이 6월말 환매를 위해서는 오는 31일까지 요청을 해야 한다”면서 “이 귀중한 3개월이 메리웨더의 운명을 가를 수 있다”고 전했다.
