조흥은행은 지난 6일 보스턴컨설팅그룹과 용역계약을 맺어 은행수익성과 자산건전성을 높이기 위한 종합적인 여신관리시스템을 내년 7월 도입한다고 10일 밝혔다.한빛·산업은행 등 다른 은행들도 이같은 여신관리시스템을 도입하기 위해 외국 컨설팅업체와 공동으로 작업에 들어갈 계획이어서 늦어도 내년 하반기엔많은 은행들이 이같은 시스템을 시행할 것으로 보인다.
여신종합관리시스템이란 개인고객과 기업고객을 모두 아울러 전반적인 신용위험을 측정하고 이에 따라 포트폴리오 관리를 하는 것으로 자산건전성분류·금리결정·여신공여 한도설정 등 전반적으로 여신을 관리하게 된다.
이번에 조흥은행이 준비하고 있는 안은 크게 신용위험관리, 여신의사결정지원, 여신사후관리로 구분된다.
신용위험관리는 업종(사양산업이냐 발전산업이냐), 신용등급, 차주의 규모(대기업·중소기업·가계기업·가계) 등에 따라 전반적인 여신전략을 세우고 한계를 설정하게 된다. 예를 들어 특정 업종이 과거 대손율이 얼마가 되고 앞으로 전망이 어떠한 지에 따라 앞으로의 여신비율을 결정하게 된다.
여신의사결정지원에서는 특정 기업을 평가할 때 나타나는 평가자의 편차를 줄이기 위한 분석시스템을 도입한다. 일례로 특정 업체가 동업종에 비해 부채비율이 높게 나올 경우 이를 심층 분석하도록 자동으로 결과가 도출되는 시스템이다.
또 재고자산이 유독 많을 경우 재무분식의 가능성이 높다는 것을 자동으로 알려줘 이를 기계적으로 분석하라고 명령을 내리게 된다.
이밖에 등급에 따른 금리결정시스템, 청산가치 개념을 도입해 그때마다의 담보가치 변화를 측정하는 담보관리시스템 등을 도입하게 된다.
여신사후관리에서는 특정 업체에 대한 다양한 정보를 취합해 이 가운데 위험정보가 몇회 이상 나오면 자동으로 경보를 울리는 조기경보시스템을 도입한다. 또 여신심사과정에서의 하자 여부, 신용도변화 등을 꾸준히 모니터링해 불량으로 판정되면 담보를 강화하거나 여신을 줄이라는 등의 액션플랜을 세우도록 하는 론 리뷰시스템이 함께 시행된다.
한기석기자HANKS@SED.CO.KR
