금융감독원이 메리츠자산운용에 대해 위험관리책임자(CRO)가 펀드를 소개하는 외부 강연을 나서는 등 관련법을 위반한 혐의로 과태료를 부과했다. 또한 고위험 금융투자상품으로 분류되는 DLF(파생결합펀드)를 설정·운용하면서 상품위원회 등의 심의를 거치지 않은 부분도 지적 받았다.
금융감독원은 10일 홈페이지를 통해 이 같은 제재 내용 및 경영유의사항을 공개했다. 공개 내용에 따르면 메리츠자산운용의 CRO는 자사의 마케팅업무를 수행하는 ‘프로덕트 스페셜리스트’를 겸직하면서 펀드를 소개하는 외부 강연, 고객 대상 펀드 가입 안내 및 투자 상담 등의 업무를 수행했다. 지배구조법 제 29조 제2호 등에 따르면 CRO는 해당 금융회사의 본질적 업무 및 부수업무를 수행하는 직무를 담당해서는 안 된다. 금감원은 “펀드를 판매하는 것은 본질적 업무인 ‘투자매매업 관련 계약의 체결과 해지 업무’ 등에 해당한다”고 판단했다. 또한 메리츠자산운용은 이처럼 CRO로 하여금 금융 회사의 본질적 업무 및 부수업무에 해당하는 직무를 겸직하게 했다.
이에 따라 금감원은 메리츠자산운용에 과태료 1,200만원, 해당 CRO에는 과태료 240만원을 부과했다. 관련 임원과 직원 1명씩에게는 ‘주의’ 조치를 내렸다.
또한 금감원은 메리츠자산운용이 금리연계 DLS(파생결합증권)를 유일한 편입 자산으로 하는 DLF(파생결합펀드)를 설정하면서 상품 구조 및 내재된 리스크를 검토하기보단 수익 구조의 명확성, 가격산출 가능성 등 펀드 설정이 용이한지 여부를 중심으로 분석했고, 고위험 금융투자상품을 편입한 펀드인데도 상품위원회 등의 심의를 거치지 않은 점을 지적했다. 금감원은 ““DLS 기초자산 금리 변동에 따라 손실 발생 가능성이 높아졌음에도, 과거 금리 최저점 등을 근거로 펀드 설정을 계속하는 등 투자자 보호를 위해 요구되는 펀드 설정 전 검토절차를 형식적으로 진행했다”며 “향후 신규펀드를 설정할 때는 편입자산의 특성을 면밀히 파악해 상품구조의 적정성, 내재된 리스크 대비 펀드의 수익성 등을 종합적으로 검토하고 운용부서뿐만 아니라 리스크 및 준법 등 유관부서의 검토를 거친 후 그 결과를 바탕으로 상품위원회 등 내부 의사결정기구에서 실질적인 심의가 이뤄질 수 있도록 검토 프로세스를 강화할 필요가 있다”고 주문했다.
또한 “백테스트(back test) 등 편입대상 자산에 대한 분석결과를 상품제안서, 요약제안서 등 투자자에 교부되는 안내자료에 기재할 경우 분석결과가 기초자산의 특성을 충분하게 반영했는지 또는 투자자 오인 가능성은 없는지 여부 등을 사전 점검하는 절차를 마련할 필요가 있다”고 했다.
